PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с BNKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, YCL returned -24.55% vs 107.99% for BNKU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YCL и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 8.32%.

YCL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-24.55%
3 года*
-15.26%
5 лет*
-19.41%
10 лет*
-12.41%

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и BNKU

2026 (YTD)2025
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.82%-13.85%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%

Correlation

The correlation between YCL and BNKU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.08

The correlation between YCL and BNKU shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLVYCL с GLD
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COINBNKU с HIBL

Доходность на риск

YCL vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
1.89

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
2.26

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.65

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.00

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

1.89

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.59

-1.09

Просадки

Сравнение просадок YCL и BNKU

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-58.03%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-40.97%

+17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.15%

-8.18%

-79.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.12%

-16.53%

-36.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

15.49%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и BNKU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.51%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

16.53%

-14.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

46.00%

-34.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

57.51%

-40.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

73.26%

-52.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

73.26%

-54.65%

Сравнение комиссий YCL и BNKU

И YCL, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и BNKU

Ни YCL, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCL and BNKU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (16.53%) compared to YCL (2.51%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs BNKU's -58.03%.

On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs -24.55% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs -24.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

YCL and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while BNKU is Leveraged Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор