Сравнение YCL с BNKU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU).

YCL и BNKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YCL и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и BNKU

	2026 (YTD)	2025
YCL ProShares Ultra Yen	-3.93%	-13.85%
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs	-19.59%	46.04%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью -19.59%.

YCL

1 день: -0.36%

1 месяц: -2.50%

С начала года: -3.93%

6 месяцев: -16.62%

1 год: -16.58%

3 года*: -17.84%

5 лет*: -18.80%

10 лет*: -11.48%

BNKU

1 день: 2.79%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -19.59%

6 месяцев: 2.83%

1 год: 71.32%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Yen

Название символа

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с YCL:

YCL с FXY YCL с YCS YCL с EUO YCL с TTT YCL с SLV YCL с EWJ YCL с GLD

Часто сравнивают с BNKU:

BNKU с FAS BNKU с DPST BNKU с PILL BNKU с TQQQ BNKU с FNGU BNKU с JEPQ BNKU с SPY

Сравнение комиссий YCL и BNKU

И YCL, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

YCL

ProShares Ultra Yen

BNKU

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Доходность на риск

YCL vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BNKU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YCL	BNKU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.82	0.97	-1.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.13	1.53	-2.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.23	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.60	1.62	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.97	4.36	-5.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YCL	BNKU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.82	0.97	-1.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.92	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.50	0.21	-0.71

Корреляция

Корреляция между YCL и BNKU составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и BNKU

Ни YCL, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и BNKU

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и BNKU.

Загрузка...

Показатели просадок

	YCL	BNKU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.10%	-58.03%	-30.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.44%	-41.95%	+14.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.93%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-76.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-87.91%	-31.84%	-56.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.77%	-16.05%	-36.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.90%	15.59%	+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и BNKU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YCL	BNKU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.82%	18.56%	-13.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.15%	46.10%	-33.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.25%	73.75%	-53.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.42%	75.64%	-55.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.85%	75.64%	-56.79%

Сравнение YCL с BNKU

Доходность

Сравнение доходности YCL и BNKU

Сравнение доходности по годам YCL и BNKU

Доходность по периодам

YCL

BNKU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YCL и BNKU

Доходность на риск

YCL vs. BNKU — Ранг доходности на риск

YCL

BNKU

Сравнение YCL c BNKU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YCL vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и BNKU

Просадки

Сравнение просадок YCL и BNKU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и BNKU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)