Сравнение YCL с EWJ
YCL (ProShares Ultra Yen) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.10%/yr vs 9.15%/yr for EWJ. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCL charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.
Доходность
Сравнение доходности YCL и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -13.10% против 9.15% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -17.03%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -13.10%
- Всё время*
- -9.67%
EWJ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 2.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $394.57M | $423.54M | $511.90M | |
| $1.15M | $842.58K | $763.51K |
Сравнение доходности по годам YCL и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -4.14% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 18.50% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between YCL and EWJ is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.02 |
The correlation between YCL and EWJ shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. EWJ — Ранг доходности на риск
YCL
EWJ
Сравнение YCL c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.39 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.63 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и EWJ
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -60.93% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.28% | -13.59% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -14.68% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.75% | -33.14% | -34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -33.14% | -44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -1.87% | -86.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.44% | -21.64% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 4.24% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и EWJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 5.81%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.16% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 17.78% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 20.97% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.70% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.45% | +0.75% |
Сравнение комиссий YCL и EWJ
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и EWJ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.74% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and EWJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (7.16%) compared to YCL (5.81%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.74% vs EWJ's -60.93%.
On 10-year performance, EWJ leads with 9.15% vs -13.10% for YCL. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.15% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
EWJ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while EWJ is Japan Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.49% for EWJ.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор