Сравнение YCL с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
YCL и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или EWJ.
Основные характеристики
| YCL | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.23% | 9.31% |
| Дох-ть за 1 год | -11.47% | 17.57% |
| Дох-ть за 3 года | -23.98% | 1.56% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.59% | 4.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.51% | 5.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | -0.75 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 15.65% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 22.37% | 17.27% |
| Макс. просадка | -86.75% | -58.89% |
| Текущая просадка | -85.88% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между YCL и EWJ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YCL и EWJ
С начала года, YCL показывает доходность -22.23%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -10.51% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и EWJ
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YCL c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и EWJ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.99% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и EWJ
Максимальная просадка YCL за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и EWJ
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.