Сравнение YCL с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
YCL и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или EWJ.
Корреляция
Корреляция между YCL и EWJ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YCL и EWJ
Основные характеристики
YCL:
-0.40
EWJ:
0.10
YCL:
-0.47
EWJ:
0.26
YCL:
0.95
EWJ:
1.03
YCL:
-0.10
EWJ:
0.15
YCL:
-0.65
EWJ:
0.37
YCL:
13.72%
EWJ:
4.96%
YCL:
22.07%
EWJ:
18.10%
YCL:
-86.82%
EWJ:
-58.89%
YCL:
-85.02%
EWJ:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -8.98% против 5.06% соответственно.
YCL
11.45%
6.18%
-11.23%
-7.88%
-16.49%
-8.98%
EWJ
3.22%
0.76%
0.13%
2.15%
10.36%
5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и EWJ
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YCL и EWJ
YCL
EWJ
Сравнение YCL c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и EWJ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.24% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и EWJ
Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и EWJ
ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 5.44% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.