PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCL и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и EWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -11.48% против 9.04% соответственно.


YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

iShares MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий YCL и EWJ

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


Доходность на риск

YCL vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.49

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

2.12

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.35

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

8.67

-9.64

YCL vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.49

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

0.40

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.52

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.10

-0.61

Корреляция

Корреляция между YCL и EWJ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и EWJ

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок YCL и EWJ

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


YCLEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-60.93%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-13.59%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-33.14%

-33.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-33.14%

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-7.97%

-79.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-21.84%

-30.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

3.68%

+13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и EWJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCLEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.02%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.04%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

21.96%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

18.12%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.32%

+1.53%