Сравнение YCL с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
YCL и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -11.48% против 9.04% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и EWJ
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
YCL vs. EWJ — Ранг доходности на риск
YCL
EWJ
Сравнение YCL c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.49 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 2.12 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.35 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.67 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.49 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 0.40 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.52 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.10 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между YCL и EWJ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и EWJ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и EWJ
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -60.93% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -13.59% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -33.14% | -33.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -33.14% | -43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -7.97% | -79.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -21.84% | -30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 3.68% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и EWJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.02% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 15.04% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 21.96% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.12% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.32% | +1.53% |