Сравнение YCL с FXY
YCL (ProShares Ultra Yen) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs -4.49%/yr for FXY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YCL charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности YCL и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у FXY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям FXY по среднегодовой доходности: -12.52% против -4.49% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- -15.11%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -12.52%
FXY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- -4.49%
Сравнение доходности по годам YCL и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -5.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.28% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between YCL and FXY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between YCL and FXY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. FXY — Ранг доходности на риск
YCL
FXY
Сравнение YCL c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.39 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -1.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 | -0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | -0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.18 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок YCL и FXY
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.16% | -56.03% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.63% | -11.16% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -15.12% | -24.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.22% | -33.72% | -32.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -40.84% | -35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.16% | -55.93% | -32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.11% | -27.74% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 7.50% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и FXY
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.19% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 5.75% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 8.38% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 10.24% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 9.33% | +9.28% |
Сравнение комиссий YCL и FXY
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и FXY
Ни YCL, ни FXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, YCL and FXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YCL has higher volatility (2.71%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs FXY's -56.03%.
On 10-year performance, FXY leads with -4.49% vs -12.52% for YCL. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXY has performed better with a -4.49% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
YCL and FXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while FXY is Currency. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while FXY tracks Japanese Yen. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.40% for FXY.
FXY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор