Сравнение YCL с UGA
YCL (ProShares Ultra Yen) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.37%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности YCL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -13.37% против 14.31% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -19.30%
- 10 лет*
- -13.37%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам YCL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -7.56% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between YCL and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.08 |
The correlation between YCL and UGA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. UGA — Ранг доходности на риск
YCL
UGA
Сравнение YCL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.17 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.39 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и UGA
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -86.59% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -18.96% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.14% | -26.68% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -38.11% | -28.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -75.89% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -18.05% | -70.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -36.69% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 6.43% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и UGA
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 9.24% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 30.57% | -19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 35.22% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 34.45% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 37.22% | -18.77% |
Сравнение комиссий YCL и UGA
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и UGA
Ни YCL, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -13.37% for YCL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
YCL and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while UGA is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор