Сравнение YCL с UGA
YCL (ProShares Ultra Yen) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности YCL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -12.89% против 17.13% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам YCL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between YCL and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between YCL and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. UGA — Ранг доходности на риск
YCL
UGA
Сравнение YCL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.23 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.76 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и UGA
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -86.59% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -20.32% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -26.68% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -38.11% | -29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -75.89% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -5.75% | -82.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -36.61% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 7.30% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и UGA
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 11.35% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 31.71% | -20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 35.83% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 34.67% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 37.23% | -18.92% |
Сравнение комиссий YCL и UGA
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и UGA
Ни YCL, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -12.89% for YCL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
YCL and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while UGA is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор