Сравнение YCL с SSO
YCL (ProShares Ultra Yen) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности YCL и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.89% против 23.26% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам YCL и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between YCL and SSO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.18 |
The correlation between YCL and SSO shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. SSO — Ранг доходности на риск
YCL
SSO
Сравнение YCL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.09 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.58 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и SSO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -84.67% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -18.17% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -35.21% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -46.73% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -59.34% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -2.70% | -85.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -19.48% | -33.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.41% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.83% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 19.92% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 25.02% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 33.87% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 35.86% | -17.55% |
Сравнение комиссий YCL и SSO
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и SSO
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and SSO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (6.83%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -12.89% for YCL. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while SSO is Leveraged Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор