Сравнение YCL с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
YCL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.48% против 21.24% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и SSO
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
YCL vs. SSO — Ранг доходности на риск
YCL
SSO
Сравнение YCL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.76 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.27 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.22 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.19 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.76 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 0.47 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.59 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.38 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между YCL и SSO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и SSO
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и SSO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -84.67% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -23.17% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -46.73% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -59.34% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -12.18% | -75.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -19.72% | -33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 5.44% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и SSO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 10.69% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 18.99% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 36.46% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 33.66% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 35.86% | -17.01% |