Сравнение YCL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
YCL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или SPY.
Корреляция
Корреляция между YCL и SPY составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YCL и SPY
Основные характеристики
YCL:
-0.40
SPY:
0.69
YCL:
-0.47
SPY:
0.98
YCL:
0.95
SPY:
1.13
YCL:
-0.10
SPY:
0.92
YCL:
-0.65
SPY:
3.68
YCL:
13.72%
SPY:
2.51%
YCL:
22.07%
SPY:
13.41%
YCL:
-86.82%
SPY:
-55.19%
YCL:
-85.02%
SPY:
-10.04%
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.98% против 12.18% соответственно.
YCL
11.45%
6.18%
-11.23%
-7.88%
-16.49%
-8.98%
SPY
-5.91%
-8.90%
-0.74%
8.24%
17.23%
12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и SPY
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YCL и SPY
YCL
SPY
Сравнение YCL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и SPY
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и SPY
Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и SPY
ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.44% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.