Сравнение YCL с SPY
YCL (ProShares Ultra Yen) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.10%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности YCL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.10% против 15.27% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -17.03%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -13.10%
- Всё время*
- -9.67%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $1.15M | $842.58K | $763.51K |
Сравнение доходности по годам YCL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -4.14% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between YCL and SPY is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.18 |
The correlation between YCL and SPY shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. SPY — Ранг доходности на риск
YCL
SPY
Сравнение YCL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.71 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.55 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и SPY
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -55.19% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.28% | -8.88% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -18.76% | -20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.75% | -24.50% | -43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -33.72% | -44.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -0.20% | -87.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.44% | -9.01% | -44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 2.08% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и SPY
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.10% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 10.32% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 12.88% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 17.21% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.96% | +0.24% |
Сравнение комиссий YCL и SPY
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и SPY
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and SPY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCL has higher volatility (5.81%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.74% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs -13.10% for YCL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while SPY is S&P 500. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор