Сравнение YCL с GSG
YCL (ProShares Ultra Yen) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности YCL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -12.89% против 7.61% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам YCL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between YCL and GSG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.08 |
The correlation between YCL and GSG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. GSG — Ранг доходности на риск
YCL
GSG
Сравнение YCL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.00 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.66 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и GSG
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -89.62% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -18.81% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -18.81% | -22.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -29.12% | -38.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -57.64% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -59.56% | -28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -63.68% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 5.63% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и GSG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.17% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 21.54% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 23.48% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 22.80% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 22.00% | -3.69% |
Сравнение комиссий YCL и GSG
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и GSG
Ни YCL, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -12.89% for YCL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
YCL and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while GSG is Commodities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор