Сравнение FXY с SCHD
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FXY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.66% против 12.49% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам FXY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FXY and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | -0.15 |
The correlation between FXY and SCHD shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FXY
SCHD
Сравнение FXY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.44 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.92 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.46 | -15.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и SCHD
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -33.37% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -4.61% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -16.13% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -16.85% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -33.37% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | 0.00% | -56.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -3.30% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 1.89% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и SCHD
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.10% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 8.05% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 11.04% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 14.40% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 16.71% | -7.54% |
Сравнение комиссий FXY и SCHD
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и SCHD
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.10%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs SCHD's -33.37%.
On 10-year performance, SCHD leads with 12.49% vs -4.66% for FXY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.49% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while SCHD is Dividend. FXY tracks Japanese Yen, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор