Сравнение FXY с SCHD
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -5.00%/yr vs 12.94%/yr for SCHD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FXY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.00% против 12.94% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -5.00%
SCHD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам FXY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.37% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.44% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FXY and SCHD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | -0.15 |
The correlation between FXY and SCHD shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FXY
SCHD
Сравнение FXY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.76 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.87 | -15.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и SCHD
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.42% | -33.37% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -4.61% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -16.13% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -16.85% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -33.37% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -1.87% | -54.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.82% | -3.31% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 1.91% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и SCHD
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 0.79%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 3.12% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 7.74% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 11.09% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 14.36% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 16.70% | -7.47% |
Сравнение комиссий FXY и SCHD
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и SCHD
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.28% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and SCHD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.12%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.42% vs SCHD's -33.37%.
On 10-year performance, SCHD leads with 12.94% vs -5.00% for FXY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.94% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
SCHD has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while SCHD is Dividend. FXY tracks Japanese Yen, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор