PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCL и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и EZJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
11.08%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -11.48% против 10.14% соответственно.


YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%

EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares Ultra MSCI Japan

Сравнение комиссий YCL и EZJ

И YCL, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

YCL vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLEZJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.29

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.85

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.06

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.31

-8.28

YCL vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EZJ равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.29

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

0.13

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.29

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.21

-0.71

Корреляция

Корреляция между YCL и EZJ составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и EZJ

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.


TTM20252024202320222021202020192018
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%

Просадки

Сравнение просадок YCL и EZJ

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EZJ.


Загрузка...

Показатели просадок


YCLEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-58.63%

-29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-26.78%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-58.63%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-58.63%

-17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-17.41%

-70.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-21.39%

-31.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

7.53%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCLEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

18.88%

-14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

31.15%

-19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

44.49%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

36.39%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

34.55%

-15.70%