Сравнение YCL с ADC
YCL (ProShares Ultra Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while ADC (Agree Realty Corporation) is a stock. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs 9.42%/yr for ADC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCL и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: -12.89% против 9.42% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
ADC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- 14.52%
- С начала года
- 14.49%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам YCL и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
ADC Agree Realty Corporation | 14.49% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between YCL and ADC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | 0.01 |
Over the past year, YCL and ADC have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. ADC — Ранг доходности на риск
YCL
ADC
Сравнение YCL c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.50 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.56 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и ADC
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -70.25% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -11.14% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -21.08% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -29.52% | -37.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -39.00% | -38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -0.03% | -88.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -9.62% | -43.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.69% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и ADC
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.74% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 13.17% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.66% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.87% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 23.68% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и ADC
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.89% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and ADC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADC has higher volatility (5.74%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs ADC's -70.25%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор