PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с ADC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с ADC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while ADC (Agree Realty Corporation) is a stock. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 9.63%/yr for ADC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YCL и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: -12.52% против 9.63% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

ADC

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-1.21%
1 год
0.57%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
ADC
Agree Realty Corporation		1.77%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Correlation

The correlation between YCL and ADC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

0.01

Over the past year, YCL and ADC have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR

Доходность на риск

YCL vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLADCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
0.04

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
0.17

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.02

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.05

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.13

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

0.04

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.24

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.41

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.38

-0.88

Просадки

Сравнение просадок YCL и ADC

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и ADC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-70.25%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-11.14%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-21.08%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-29.52%

-36.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-39.00%

-37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-11.14%

-77.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-9.64%

-43.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

4.37%

+12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и ADC

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.87%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.04%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.92%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.79%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

23.64%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и ADC

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.35%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and ADC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADC has higher volatility (3.87%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs ADC's -70.25%.

ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и ADC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор