Сравнение YCL с ADC
YCL (ProShares Ultra Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while ADC (Agree Realty Corporation) is a stock. Over the past 10 years, YCL returned -13.37%/yr vs 9.48%/yr for ADC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCL и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: -13.37% против 9.48% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -19.30%
- 10 лет*
- -13.37%
ADC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам YCL и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -7.56% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
ADC Agree Realty Corporation | 5.07% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between YCL and ADC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | 0.01 |
Over the past year, YCL and ADC have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. ADC — Ранг доходности на риск
YCL
ADC
Сравнение YCL c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.21 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.51 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и ADC
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -70.25% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -11.14% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.14% | -21.08% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -29.52% | -37.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -39.00% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -8.25% | -80.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -9.63% | -43.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 4.79% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и ADC
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.11% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 12.29% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 16.25% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.77% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 23.67% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и ADC
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.21% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and ADC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADC has higher volatility (5.11%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs ADC's -70.25%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор