PortfoliosLab logo
Сравнение ADC с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и STAG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADC и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
534.38%
473.99%
ADC
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

STAG:

$6.25B

EPS

ADC:

$1.77

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

ADC:

42.75

STAG:

31.57

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

STAG:

8.15

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

STAG:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.33% соответственно.


ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.82%

5 лет

9.28%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
STAG: -0.04
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
-0.15
ADC
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и STAG

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок ADC и STAG

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-21.59%
ADC
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и STAG

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 8.22%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
13.62%
ADC
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию