PortfoliosLab logo

Сравнение ADC с LTC

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или LTC.

Основные характеристики


ADCLTC
Дох-ть с нач. г.-7.67%-9.70%
Дох-ть за 1 год-1.62%-13.77%
Дох-ть за 5 лет8.56%0.76%
Дох-ть за 10 лет11.71%1.86%
Коэф-т Шарпа-0.24-0.59
Дневная вол-ть21.25%23.47%
Макс. просадка-70.25%-80.23%

Фундаментальные показатели


ADCLTC
Рыночная капитализация$6.00B$1.29B
Прибыль на акцию$1.79$2.92
Цена/прибыль35.8610.69
PEG коэффициент-28.745.41
Выручка (12 мес.)$458.09M$178.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$377.53M$155.80M
EBITDA (12 мес.)$403.55M$136.07M

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между ADC и LTC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ADC и LTC

С начала года, ADC показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 11.71% против 1.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-3.63%
-15.23%
ADC
LTC

Сравнение акций, фондов или ETF


Agree Realty Corporation

LTC Properties, Inc.

Сравнение дивидендов ADC и LTC

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности LTC в 10.35%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ADC
Agree Realty Corporation
5.83%4.01%3.85%3.96%3.70%4.29%4.83%5.33%7.25%7.92%8.48%9.49%
LTC
LTC Properties, Inc.
10.35%6.59%7.29%6.79%6.28%7.08%7.16%6.69%7.22%7.45%8.95%8.88%

Сравнение ADC c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADC
Agree Realty Corporation
-0.24
LTC
LTC Properties, Inc.
-0.59

Сравнение коэффициента Шарпа ADC и LTC

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа LTC равного -0.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADC и LTC.


-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.24
-0.59
ADC
LTC

Сравнение просадок ADC и LTC

Максимальная просадка ADC за указанный период составила -17.62%, что больше максимальной просадки LTC равной -27.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADC и LTC


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-17.10%
-27.52%
ADC
LTC

Сравнение волатильности ADC и LTC

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.42%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.42%
6.62%
ADC
LTC