PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADC с APLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и APLE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADC и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.78%
8.09%
ADC
APLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.23

APLE:

-0.96

Коэф-т Сортино

ADC:

3.03

APLE:

-1.27

Коэф-т Омега

ADC:

1.38

APLE:

0.84

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.45

APLE:

-0.84

Коэф-т Мартина

ADC:

10.42

APLE:

-2.69

Индекс Язвы

ADC:

3.66%

APLE:

8.62%

Дневная вол-ть

ADC:

17.11%

APLE:

24.17%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

APLE:

-71.82%

Текущая просадка

ADC:

-3.54%

APLE:

-27.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.26B

APLE:

$2.81B

EPS

ADC:

$1.78

APLE:

$0.89

Цена/прибыль

ADC:

43.14

APLE:

13.15

PEG коэффициент

ADC:

-28.74

APLE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$467.64M

APLE:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$309.32M

APLE:

$486.44M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$391.91M

APLE:

$367.37M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -23.74%.


ADC

С начала года

6.78%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

2.87%

1 год

38.30%

5 лет

9.99%

10 лет

13.40%

APLE

С начала года

-23.74%

1 месяц

-20.40%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

15.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и APLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ADC: 2.23
APLE: -0.96
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 3.03
APLE: -1.27
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.38
APLE: 0.84
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADC: 1.45
APLE: -0.84
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ADC: 10.42
APLE: -2.69

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23
-0.96
ADC
APLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и APLE

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности APLE в 8.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
4.05%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.
8.77%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADC и APLE

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и APLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
-27.61%
ADC
APLE

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и APLE

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.12%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.12%
12.30%
ADC
APLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab