Сравнение ADC с O
ADC (Agree Realty Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADC returned 8.83%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.83% против 4.25% соответственно.
ADC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 11.86%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.31M | $96.39M | $91.73M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам ADC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 8.23% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ADC and O is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.46 |
Over the past year, ADC and O have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADC:
$9.14B
O:
$58.47B
ADC:
$1.91
O:
$0.85
ADC:
39.83
O:
74.13
ADC:
11.40
O:
7.05
ADC:
$779.62M
O:
$6.05B
ADC:
$693.49M
O:
$2.59B
ADC:
$628.17M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. O — Ранг доходности на риск
ADC
O
Сравнение ADC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.41 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.20 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADC и O
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -48.45% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.10% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -22.36% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -34.48% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -48.28% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.16% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.18% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.90% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и O
Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.54% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.29% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.79% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.46% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.04% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 25.65% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и O
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.14% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и O
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 189.84M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.31M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.79M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and O have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADC has higher volatility (5.54%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор