Сравнение ADC с O
ADC (Agree Realty Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADC returned 9.63%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.63% против 4.58% соответственно.
ADC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.63%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам ADC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 1.77% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ADC and O is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.45 |
Over the past year, ADC and O have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADC:
$1.91
O:
$1.17
ADC:
37.62
O:
50.86
ADC:
10.91
O:
6.87
ADC:
$750.05M
O:
$5.92B
ADC:
$667.57M
O:
$3.89B
ADC:
$639.27M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. O — Ранг доходности на риск
ADC
O
Сравнение ADC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.14 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 2.88 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ADC и O
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -48.45% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.10% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -26.49% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -34.48% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -48.28% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -10.44% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -9.21% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.37% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и O
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 3.87%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.48% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 11.72% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.95% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.87% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 25.63% | -1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и O
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.35% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и O
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and O have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.48%) compared to ADC (3.87%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор