PortfoliosLab logo
Сравнение ADC с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и O составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,838.89%
4,782.00%
ADC
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

O:

0.69

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

O:

1.05

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

O:

0.51

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

O:

1.40

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

O:

18.52%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

O:

-48.45%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

O:

$50.96B

EPS

ADC:

$1.77

O:

$0.98

Коэффициент P/E

ADC:

42.75

O:

58.05

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

O:

5.52

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

O:

9.65

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADC показывает доходность 8.51%, а O немного выше – 8.57%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.98% против 7.21% соответственно.


ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
O: 0.69
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
O: 1.05
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
O: 1.13
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
O: 0.51
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.69
ADC
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и O

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ADC и O

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-12.20%
ADC
O

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и O

Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 8.22% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
8.32%
ADC
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию