Сравнение ADC с FR
ADC (Agree Realty Corporation) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ADC in REIT - Retail, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, ADC returned 9.42%/yr vs 12.28%/yr for FR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADC и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.28% соответственно.
ADC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- 14.52%
- С начала года
- 14.49%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 9.42%
FR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам ADC и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 14.49% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.94% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between ADC and FR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.41 |
The correlation between ADC and FR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADC:
$9.70B
FR:
$9.10B
ADC:
$1.88
FR:
$4.02
ADC:
42.92
FR:
17.09
ADC:
12.45
FR:
8.15
ADC:
$750.05M
FR:
$744.49M
ADC:
$667.57M
FR:
$450.27M
ADC:
$639.27M
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. FR — Ранг доходности на риск
ADC
FR
Сравнение ADC c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADC | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.32 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 13.50 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADC и FR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -95.42% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -10.24% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -25.11% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -35.95% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -41.12% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -25.27% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.27% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и FR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.74%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.45% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 15.24% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.49% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 23.00% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 24.43% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и FR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FR в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.89% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.75% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и FR
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and FR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (7.45%) compared to ADC (5.74%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор