Сравнение ADC с FR
ADC (Agree Realty Corporation) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ADC in REIT - Retail, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, ADC returned 9.63%/yr vs 12.22%/yr for FR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADC и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.22% соответственно.
ADC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.63%
FR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам ADC и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 1.77% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.39% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between ADC and FR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1994 г. | 0.41 |
The correlation between ADC and FR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADC:
$1.91
FR:
$3.57
ADC:
37.62
FR:
16.90
ADC:
10.91
FR:
8.06
ADC:
$750.05M
FR:
$744.49M
ADC:
$667.57M
FR:
$450.27M
ADC:
$639.27M
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. FR — Ранг доходности на риск
ADC
FR
Сравнение ADC c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADC | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.61 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 8.30 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADC | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.36 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ADC и FR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -95.42% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -10.24% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -25.42% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -35.95% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -41.12% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -6.21% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -25.36% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.22% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и FR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 3.87%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.52% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 13.69% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 19.61% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.81% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 24.35% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и FR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FR в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.35% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.04% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и FR
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and FR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (5.52%) compared to ADC (3.87%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор