Сравнение ADC с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или FR.
Основные характеристики
| ADC | FR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.81% | 7.96% |
| Дох-ть за 1 год | -4.62% | 0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 12.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.66% | 14.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.00 |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 25.30% |
| Макс. просадка | -70.25% | -95.42% |
Фундаментальные показатели
| ADC | FR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.03B | $7.02B |
| Прибыль на акцию | $1.79 | $2.87 |
| Цена/прибыль | 36.03 | 18.04 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 3.74 |
| Выручка (12 мес.) | $458.09M | $591.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $395.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $403.55M | $406.41M |
Корреляция
Корреляция между ADC и FR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ADC и FR
С начала года, ADC показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ADC и FR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности FR в 2.90%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 6.24% | 4.02% | 3.87% | 3.97% | 3.72% | 4.31% | 4.85% | 5.35% | 7.27% | 7.95% | 8.52% | 9.52% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.90% | 2.46% | 1.68% | 2.49% | 2.39% | 3.33% | 3.04% | 3.18% | 2.78% | 2.47% | 2.46% | 0.00% |
Сравнение ADC c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | -0.18 | ||||
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | -0.00 |
Сравнение просадок ADC и FR
Максимальная просадка ADC за указанный период составила -17.62%, что больше максимальной просадки FR равной -26.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADC и FR
Сравнение волатильности ADC и FR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.34%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.