PortfoliosLab logo
Сравнение ADC с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и FR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADC и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,433.67%
806.06%
ADC
FR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

FR:

0.20

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

FR:

0.43

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

FR:

1.06

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

FR:

0.17

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

FR:

0.73

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

FR:

6.80%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

FR:

24.40%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

FR:

-22.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

FR:

$6.46B

EPS

ADC:

$1.77

FR:

$2.01

Коэффициент P/E

ADC:

42.75

FR:

23.54

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

FR:

3.74

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

FR:

9.41

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

FR:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

FR:

$684.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

FR:

$456.70M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

FR:

$502.72M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 13.98% против 11.94% соответственно.


ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-10.35%

1 год

6.01%

5 лет

7.39%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
FR: 0.20
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
FR: 0.43
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
FR: 1.06
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
FR: 0.17
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
FR: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.20
ADC
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и FR

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FR в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок ADC и FR

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-22.12%
ADC
FR

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и FR

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 8.22%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
15.66%
ADC
FR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию