PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YBTC с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

YBTC

1 день
-0.72%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-28.50%
С начала года
-22.75%
1 год
-41.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и MSTZ

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-22.75%-4.23%31.79%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between YBTC and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.72

The correlation between YBTC and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с QDTEYBTC с MAXI
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

YBTC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.03

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.49

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.55

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

6.84

-8.22

YBTC vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и MSTZ

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.84%

-99.38%

+50.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.84%

-84.89%

+36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-97.53%

+53.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-94.55%

+80.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.02%

43.95%

-13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и MSTZ

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

55.03%

-45.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.48%

134.45%

-101.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

148.58%

-108.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

170.73%

-130.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.71%

170.73%

-130.02%

Сравнение комиссий YBTC и MSTZ

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и MSTZ

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		83.05%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.00% for MSTZ.

YBTC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор