Сравнение YBTC с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
YBTC и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YBTC и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBTC и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -18.40% | -4.23% | 28.80% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -18.40%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
YBTC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- -18.40%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBTC и QDTE
И YBTC, и QDTE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YBTC vs. QDTE — Ранг доходности на риск
YBTC
QDTE
Сравнение YBTC c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.09 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.46 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.56 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 5.99 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.09 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между YBTC и QDTE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и QDTE
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 86.80%, что больше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 86.80% | 76.04% | 44.53% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и QDTE
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBTC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -22.86% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -14.08% | -33.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -6.92% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -3.30% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 3.68% | +17.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и QDTE
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBTC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.86% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 12.11% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 19.37% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.56% | 18.71% | +22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.56% | 18.71% | +22.85% |