PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с QDTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -40.89% vs 31.05% for QDTE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -29.52%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.21%.

YBTC

1 день
-4.56%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-29.52%
6 месяцев
-28.94%
1 год
-40.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.53%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.80%
1 год
31.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и QDTE

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-29.52%-4.23%29.07%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.21%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between YBTC and QDTE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.46

The correlation between YBTC and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с MAXIYBTC с LFGY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

YBTC vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.88

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
2.41

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.06

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.78

-13.25

YBTC vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и QDTE

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-22.86%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-10.20%

-38.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-3.90%

-44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-3.13%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

2.64%

+25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и QDTE

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

8.57%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

13.27%

+18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

16.66%

+23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.98%

18.97%

+22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

18.97%

+22.01%

Сравнение комиссий YBTC и QDTE

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и QDTE

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 93.68%, что больше доходности QDTE в 44.39%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.39%49.49%32.09%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		93.68%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and QDTE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBTC has higher volatility (12.95%) compared to QDTE (8.57%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 31.05% vs -40.89% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 31.05% return vs -40.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

YBTC has the higher dividend yield at 93.68%, compared with 44.39% for QDTE.

YBTC is categorized as Cryptocurrency, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор