Сравнение YBTC с QDTE
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs 27.27% for QDTE. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.76%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
QDTE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.60M | $18.17M | $19.83M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 29.07% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.76% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between YBTC and QDTE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. QDTE — Ранг доходности на риск
YBTC
QDTE
Сравнение YBTC c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.69 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.08 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и QDTE
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -22.86% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -10.20% | -38.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -2.57% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -3.17% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 3.01% | +28.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и QDTE
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 6.86% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.75% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 14.87% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 18.04% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 19.20% | +21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 19.20% | +21.17% |
Сравнение комиссий YBTC и QDTE
И YBTC, и QDTE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и QDTE
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, что больше доходности QDTE в 45.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.09% | 49.49% | 32.09% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and QDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (6.86%) compared to QDTE (6.75%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 27.27% vs -39.52% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 27.27% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and QDTE have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 45.09% for QDTE.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while QDTE is Derivative Income.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор