Сравнение YBTC с BTCI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -40.89% vs -39.17% for BTCI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBTC показывает доходность -29.52%, а BTCI немного выше – -29.23%.
YBTC
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.52% | -4.23% | 21.55% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between YBTC and BTCI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between YBTC and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BTCI — Ранг доходности на риск
YBTC
BTCI
Сравнение YBTC c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.44 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BTCI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -47.67% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -47.67% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -47.67% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -16.13% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 27.17% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BTCI
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 12.95% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 13.01% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 31.43% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 39.93% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.98% | 40.41% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.98% | 40.41% | +0.57% |
Сравнение комиссий YBTC и BTCI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BTCI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 93.68%, что больше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 93.68% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBTC and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (13.01%) compared to YBTC (12.95%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs BTCI's -47.67%.
On 1-year performance, BTCI leads with -39.17% vs -40.89% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.17% return vs -40.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
YBTC has the higher dividend yield at 93.68%, compared with 50.52% for BTCI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор