Сравнение YBTC с BTCI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 21.55% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between YBTC and BTCI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between YBTC and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BTCI — Ранг доходности на риск
YBTC
BTCI
Сравнение YBTC c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.41 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BTCI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -48.42% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -48.42% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -44.25% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -17.15% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 29.39% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BTCI
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 9.30% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.70% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 31.60% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 39.91% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 40.04% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 40.04% | +0.67% |
Сравнение комиссий YBTC и BTCI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BTCI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, YBTC and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 42.61% for BTCI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for BTCI.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор