PortfoliosLab logo
Сравнение YBTC с BTCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBTC и BTCI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.58%
32.38%
YBTC
BTCI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

YBTC:

45.09%

BTCI:

44.71%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

BTCI:

-24.36%

Текущая просадка

YBTC:

-10.21%

BTCI:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью 3.23%.


YBTC

С начала года

0.87%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

23.67%

1 год

24.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCI

С начала года

3.23%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

32.30%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и BTCI

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.


График комиссии BTCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCI: 0.98%
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и BTCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YBTC: 0.52
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBTC: 1.01
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YBTC: 1.12
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YBTC: 1.00
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YBTC: 2.15


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и BTCI

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 52.49%, что больше доходности BTCI в 17.35%


Просадки

Сравнение просадок YBTC и BTCI

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-8.17%
YBTC
BTCI

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BTCI

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.87%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchApril
12.87%
13.57%
YBTC
BTCI