PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с BTCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBTC и BTCI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
19.74%
YBTC
BTCI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

YBTC:

44.82%

BTCI:

44.22%

Макс. просадка

YBTC:

-23.17%

BTCI:

-22.68%

Текущая просадка

YBTC:

-16.71%

BTCI:

-16.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBTC показывает доходность -6.43%, а BTCI немного ниже – -6.63%.


YBTC

С начала года

-6.43%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

22.83%

1 год

14.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCI

С начала года

-6.63%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и BTCI

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.


BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
График комиссии BTCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCI: 0.98%
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и BTCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
YBTC: 0.32
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
YBTC: 0.75
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YBTC: 1.09
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YBTC: 0.61
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YBTC: 1.37


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и BTCI

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.99%, что больше доходности BTCI в 16.28%


TTM2024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
50.99%44.53%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
16.28%6.76%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BTCI

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.71%
-16.94%
YBTC
BTCI

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BTCI

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 14.20% и 14.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
14.20%
14.60%
YBTC
BTCI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab