Сравнение YBTC с MAXI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs -61.18% for MAXI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 101.54% |
Correlation
The correlation between YBTC and MAXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between YBTC and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
YBTC
MAXI
Сравнение YBTC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.91 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.42 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MAXI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -67.12% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -67.12% | +20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -67.12% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -18.80% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 42.96% | -17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MAXI
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 11.13% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 44.80% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 65.74% | -26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 63.80% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 63.80% | -22.98% |
Сравнение комиссий YBTC и MAXI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MAXI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and MAXI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs MAXI's -67.12%.
On 1-year performance, YBTC leads with -36.84% vs -61.18% for MAXI. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.84% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 68.05% for MAXI.
They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.97% for MAXI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор