PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YBTC с MAXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).

YBTC и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YBTC и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YBTC и MAXI

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-18.40%-4.23%58.55%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%101.54%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -18.40%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.

YBTC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
-18.40%
6 месяцев
-38.10%
1 год
-16.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с LFGY
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTRMAXI с ARKA

Сравнение комиссий YBTC и MAXI

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

YBTC vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YBTCMAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.52

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-0.40

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.55

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-1.04

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YBTC vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXI равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBTCMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.09

Корреляция

Корреляция между YBTC и MAXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и MAXI

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 86.80%, что больше доходности MAXI в 70.44%

TTM2025202420232022
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		86.80%76.04%44.53%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и MAXI

Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

YBTCMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.09%

-66.78%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-66.78%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.41%

-65.76%

+25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-16.70%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

34.97%

-13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и MAXI

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.19%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YBTCMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

17.90%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.09%

53.79%

-19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.09%

76.39%

-36.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.56%

64.47%

-22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

64.47%

-22.91%