PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с MAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBTCMAXI
Дневная вол-ть44.14%58.26%
Макс. просадка-23.17%-34.54%
Текущая просадка0.00%-3.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YBTC и MAXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и MAXI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.52%
15.67%
YBTC
MAXI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и MAXI

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.


MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%11.18%
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBTC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
MAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.11

Сравнение коэффициента Шарпа YBTC и MAXI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и MAXI

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности MAXI в 35.80%


TTM20232022
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
38.27%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
35.80%29.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и MAXI

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки MAXI в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.73%
YBTC
MAXI

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и MAXI

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.86%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.86%
14.90%
YBTC
MAXI