PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YBTC с MAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YBTC с MAXI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).

YBTC и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YBTC или MAXI.

Корреляция

Корреляция между YBTC и MAXI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YBTC и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.93%
103.03%
YBTC
MAXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.52

MAXI:

0.38

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.01

MAXI:

1.05

Коэф-т Омега

YBTC:

1.12

MAXI:

1.13

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.00

MAXI:

0.53

Коэф-т Мартина

YBTC:

2.15

MAXI:

1.40

Индекс Язвы

YBTC:

10.91%

MAXI:

19.72%

Дневная вол-ть

YBTC:

45.09%

MAXI:

73.21%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

MAXI:

-52.48%

Текущая просадка

YBTC:

-10.21%

MAXI:

-18.24%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью 0.74%.

YBTC

С начала года

0.87%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

23.67%

1 год

24.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAXI

С начала года

0.74%

1 месяц

21.37%

6 месяцев

36.11%

1 год

31.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YBTC и MAXI

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAXI: 11.18%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и MAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YBTC: 0.52
MAXI: 0.38
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBTC: 1.01
MAXI: 1.05
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YBTC: 1.12
MAXI: 1.13
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YBTC: 1.00
MAXI: 0.53
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YBTC: 2.15
MAXI: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.52
0.38
YBTC
MAXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и MAXI

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 52.49%, что больше доходности MAXI в 32.83%

TTM202420232022
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		52.49%44.53%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		32.83%32.06%29.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и MAXI

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки MAXI в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-18.24%
YBTC
MAXI

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и MAXI

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.87%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 39.72%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
39.72%
YBTC
MAXI