Сравнение YBTC с MAXI
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -64.90% for MAXI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 55.31% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 90.93% |
Correlation
The correlation between YBTC and MAXI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between YBTC and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
YBTC
MAXI
Сравнение YBTC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.94 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.34 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MAXI
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -69.56% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -69.56% | +20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -66.19% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -20.21% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 48.40% | -18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MAXI
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 14.74% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 44.80% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 64.59% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 63.45% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 63.45% | -22.74% |
Сравнение комиссий YBTC и MAXI
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MAXI
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, YBTC and MAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -64.90% for MAXI. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 63.87% for MAXI.
They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.31% for MAXI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор