PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YBTC с MAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YBTC с MAXI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).

YBTC и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YBTC или MAXI.

Корреляция

Корреляция между YBTC и MAXI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.94

MAXI:

0.74

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.45

MAXI:

1.42

Коэф-т Омега

YBTC:

1.18

MAXI:

1.17

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.73

MAXI:

0.99

Коэф-т Мартина

YBTC:

3.69

MAXI:

2.59

Индекс Язвы

YBTC:

10.97%

MAXI:

19.95%

Дневная вол-ть

YBTC:

44.59%

MAXI:

73.55%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

MAXI:

-52.48%

Текущая просадка

YBTC:

-3.53%

MAXI:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у MAXI с доходностью 13.82%.

YBTC

С начала года

8.38%

1 месяц

21.22%

6 месяцев

17.82%

1 год

43.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAXI

С начала года

13.82%

1 месяц

55.69%

6 месяцев

32.42%

1 год

53.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YBTC и MAXI

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и MAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и MAXI

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.00%, что больше доходности MAXI в 29.05%

TTM202420232022
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		46.00%44.53%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		29.05%32.06%29.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и MAXI

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки MAXI в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и MAXI

Загрузка...