PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YBTC с YBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YBTC с YBIT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).

YBTC и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YBTC или YBIT.

Корреляция

Корреляция между YBTC и YBIT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.82

YBIT:

0.18

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.42

YBIT:

0.54

Коэф-т Омега

YBTC:

1.18

YBIT:

1.07

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.68

YBIT:

0.28

Коэф-т Мартина

YBTC:

3.57

YBIT:

0.59

Индекс Язвы

YBTC:

10.98%

YBIT:

13.77%

Дневная вол-ть

YBTC:

44.57%

YBIT:

42.37%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

YBIT:

-29.01%

Текущая просадка

YBTC:

-3.80%

YBIT:

-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью 2.52%.

YBTC

С начала года

8.07%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

15.61%

1 год

36.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YBIT

С начала года

2.52%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

1.76%

1 год

7.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YBTC и YBIT

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YBIT в 0.99%.

YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и YBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг риск-скорректированной доходности YBIT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBIT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и YBIT

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.13%, что меньше доходности YBIT в 91.70%

TTM2024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		46.13%44.53%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		91.70%60.01%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и YBIT

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки YBIT в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и YBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и YBIT

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 7.31%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...