Сравнение YBTC с YBIT
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -40.89% vs -39.09% for YBIT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBTC показывает доходность -29.52%, а YBIT немного выше – -29.47%.
YBTC
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -39.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.52% | -4.23% | 23.41% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -29.47% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between YBTC and YBIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between YBTC and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. YBIT — Ранг доходности на риск
YBTC
YBIT
Сравнение YBTC c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.46 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и YBIT
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, примерно равная максимальной просадке YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -47.30% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -47.30% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -46.78% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -15.86% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 26.87% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и YBIT
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 11.65% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 29.42% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 36.88% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.98% | 38.72% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.98% | 38.72% | +2.26% |
Сравнение комиссий YBTC и YBIT
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и YBIT
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 93.68%, что меньше доходности YBIT в 104.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 104.19% | 88.33% | 60.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 93.68% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBTC and YBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YBTC has higher volatility (12.95%) compared to YBIT (11.65%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, YBIT leads with -39.09% vs -40.89% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -39.09% return vs -40.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 104.19%, compared with 93.68% for YBTC.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for YBIT.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор