PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YBTC с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение YBTC с BTC-USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD).

YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YBTC или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между YBTC и BTC-USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.94

BTC-USD:

1.24

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.45

BTC-USD:

2.99

Коэф-т Омега

YBTC:

1.18

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.73

BTC-USD:

2.31

Коэф-т Мартина

YBTC:

3.69

BTC-USD:

10.99

Индекс Язвы

YBTC:

10.97%

BTC-USD:

11.22%

Дневная вол-ть

YBTC:

44.59%

BTC-USD:

42.39%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

YBTC:

-3.53%

BTC-USD:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 10.21%.

YBTC

С начала года

8.38%

1 месяц

21.22%

6 месяцев

17.82%

1 год

43.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

10.21%

1 месяц

29.32%

6 месяцев

34.11%

1 год

69.38%

5 лет

64.34%

10 лет

83.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BTC-USD

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BTC-USD

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 7.83%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...