PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBTCBTC-USD
Дневная вол-ть43.99%44.51%
Макс. просадка-23.17%-93.07%
Текущая просадка0.00%-0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YBTC и BTC-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BTC-USD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.29%
42.89%
YBTC
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.20
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.49

Сравнение коэффициента Шарпа YBTC и BTC-USD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
0.86
1.10
YBTC
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BTC-USD

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.84%
YBTC
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BTC-USD

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.55%
16.08%
YBTC
BTC-USD