PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YBTC с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение YBTC с BTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD).

YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YBTC или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между YBTC и BTC-USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.93%
127.68%
YBTC
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.52

BTC-USD:

2.03

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.01

BTC-USD:

2.63

Коэф-т Омега

YBTC:

1.12

BTC-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.00

BTC-USD:

1.83

Коэф-т Мартина

YBTC:

2.15

BTC-USD:

9.11

Индекс Язвы

YBTC:

10.91%

BTC-USD:

11.34%

Дневная вол-ть

YBTC:

45.09%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

YBTC:

-10.21%

BTC-USD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 0.55%.

YBTC

С начала года

0.87%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

23.67%

1 год

24.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.55%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

40.97%

1 год

45.69%

5 лет

65.05%

10 лет

82.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YBTC: 1.29
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBTC: 1.88
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YBTC: 1.23
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YBTC: 0.94
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YBTC: 5.49
BTC-USD: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.90
YBTC
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BTC-USD

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-11.50%
YBTC
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BTC-USD

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.80%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.80%
16.24%
YBTC
BTC-USD