PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBTC и BTC-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
29.14%
49.98%
YBTC
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

1.01

BTC-USD:

1.48

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.60

BTC-USD:

2.19

Коэф-т Омега

YBTC:

1.19

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.90

BTC-USD:

1.23

Коэф-т Мартина

YBTC:

5.17

BTC-USD:

8.41

Индекс Язвы

YBTC:

8.51%

BTC-USD:

8.60%

Дневная вол-ть

YBTC:

43.49%

BTC-USD:

43.82%

Макс. просадка

YBTC:

-23.17%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

YBTC:

-10.24%

BTC-USD:

-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 2.89%.


YBTC

С начала года

0.84%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

29.14%

1 год

43.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

2.89%

1 месяц

-7.26%

6 месяцев

49.98%

1 год

87.36%

5 лет

57.48%

10 лет

82.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.871.48
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.462.19
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.22
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.621.23
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.328.41
YBTC
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025February
0.87
1.48
YBTC
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BTC-USD

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.24%
-9.44%
YBTC
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BTC-USD

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.41%
9.00%
YBTC
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab