Сравнение YBTC с BTC-USD
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 55.31% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 118.43% |
Correlation
The correlation between YBTC and BTC-USD is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between YBTC and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
YBTC
BTC-USD
Сравнение YBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.25 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BTC-USD
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -85.30% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -53.08% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -48.23% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -42.76% | +27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 25.21% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BTC-USD
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 6.86%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.48% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 33.28% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 35.86% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 43.60% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 56.22% | -15.85% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and BTC-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs BTC-USD's -85.30%.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор