PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.56%
29.09%
YBTC
BTC-USD

Доходность по периодам


YBTC

С начала года

N/A

1 месяц

15.91%

6 месяцев

16.52%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTC-USD

С начала года

114.23%

1 месяц

32.44%

6 месяцев

26.72%

1 год

142.18%

5 лет (среднегодовая)

62.35%

10 лет (среднегодовая)

74.25%

Основные характеристики


YBTCBTC-USD
Дневная вол-ть43.77%44.25%
Макс. просадка-23.17%-93.07%
Текущая просадка0.00%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YBTC и BTC-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.790.72
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.371.39
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.13
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.560.53
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.872.96
YBTC
BTC-USD

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.79
0.72
YBTC
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BTC-USD

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.57%
YBTC
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BTC-USD

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.80%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
16.83%
YBTC
BTC-USD