PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YBTC с YETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с YETH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -37.48% for YETH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и YETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -30.51%.

YBTC

1 день
-0.72%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-28.50%
С начала года
-22.75%
1 год
-41.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YETH

1 день
-0.68%
1 месяц
6.37%
6 месяцев
-35.94%
С начала года
-30.51%
1 год
-37.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и YETH

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-22.75%-4.23%39.19%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-30.51%-32.10%26.02%

Correlation

The correlation between YBTC and YETH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between YBTC and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXIYBTC с LFGY
Часто сравнивают с YETH:
YETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPIYETH с NEHI

Доходность на риск

YBTC vs. YETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c YETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCYETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.65

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
-0.70

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.64

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.04

-0.34

YBTC vs. YETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа YETH равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и YETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и YETH

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и YETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCYETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.84%

-64.41%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.84%

-58.73%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-57.55%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-32.72%

+18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.02%

36.04%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и YETH

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCYETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

10.28%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.48%

40.14%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

57.87%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

55.25%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.71%

55.25%

-14.54%

Сравнение комиссий YBTC и YETH

И YBTC, и YETH имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и YETH

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что меньше доходности YETH в 126.80%

ПозицияTTM20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		83.05%76.04%44.53%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		126.80%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and YETH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (10.28%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs YETH's -64.41%.

On 1-year performance, YETH leads with -37.48% vs -41.50% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -37.48% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC and YETH have the same expense ratio: 0.95% per year.

YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 83.05% for YBTC.

YBTC is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income.

YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и YETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор