PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с YETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с YETH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -40.89% vs -36.00% for YETH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и YETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -29.52%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -40.39%.

YBTC

1 день
-4.56%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-29.52%
6 месяцев
-28.94%
1 год
-40.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YETH

1 день
-5.51%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-40.39%
6 месяцев
-39.63%
1 год
-36.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и YETH

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-29.52%-4.23%39.19%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-40.39%-32.10%26.02%

Correlation

The correlation between YBTC and YETH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between YBTC and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXIYBTC с LFGY
Часто сравнивают с YETH:
YETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPIYETH с XDTE

Доходность на риск

YBTC vs. YETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c YETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCYETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.62

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
-0.64

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.61

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.08

-0.39

YBTC vs. YETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа YETH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и YETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и YETH

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и YETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCYETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-64.41%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-58.73%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-63.58%

+15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-31.80%

+18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

33.52%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и YETH

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.95%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCYETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

18.25%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.08%

39.92%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

58.27%

-18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.98%

55.88%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

55.88%

-14.90%

Сравнение комиссий YBTC и YETH

И YBTC, и YETH имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и YETH

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 93.68%, что меньше доходности YETH в 166.01%

ПозицияTTM20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		93.68%76.04%44.53%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		166.01%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and YETH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (18.25%) compared to YBTC (12.95%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs YETH's -64.41%.

On 1-year performance, YETH leads with -36.00% vs -40.89% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -36.00% return vs -40.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC and YETH have the same expense ratio: 0.95% per year.

YETH has the higher dividend yield at 166.01%, compared with 93.68% for YBTC.

YBTC is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income.

YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и YETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор