Сравнение YBTC с YETH
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs -35.47% for YETH. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -27.55%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
YETH
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51M | $1.24M | $1.53M | |
| $372.59K | $417.76K | $699.50K |
Сравнение доходности по годам YBTC и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 39.19% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -27.55% | -32.10% | 26.02% |
Correlation
The correlation between YBTC and YETH is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YBTC and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. YETH — Ранг доходности на риск
YBTC
YETH
Сравнение YBTC c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.61 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.94 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и YETH
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -64.41% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -58.73% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -55.74% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -33.42% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 37.89% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и YETH
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 6.86%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.96% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 36.54% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 56.74% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 54.60% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 54.60% | -14.23% |
Сравнение комиссий YBTC и YETH
И YBTC, и YETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и YETH
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, что меньше доходности YETH в 119.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 119.55% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and YETH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (7.96%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, YETH leads with -35.47% vs -39.52% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -35.47% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and YETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 119.55%, compared with 79.88% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор