PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с YETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с YETH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs -31.39% for YETH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и YETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -33.84%.

YBTC

1 день
-2.77%
1 месяц
-19.76%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-36.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YETH

1 день
-1.32%
1 месяц
-22.71%
С начала года
-33.84%
6 месяцев
-33.94%
1 год
-31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и YETH

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-25.51%-4.23%37.17%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-33.84%-32.10%24.84%

Correlation

The correlation between YBTC and YETH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between YBTC and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXIYBTC с LFGY
Часто сравнивают с YETH:
YETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPIYETH с XDTE

Доходность на риск

YBTC vs. YETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c YETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YBTCYETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.55

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-0.51

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.57

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.01

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YBTC vs. YETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа YETH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и YETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBTCYETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.51

+0.64

Просадки

Сравнение просадок YBTC и YETH

Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и YETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCYETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.09%

-61.73%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-55.63%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.60%

-59.58%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-30.99%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.85%

31.10%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и YETH

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCYETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

9.35%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.30%

38.11%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.25%

56.94%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.82%

55.37%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

55.37%

-14.55%

Сравнение комиссий YBTC и YETH

И YBTC, и YETH имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и YETH

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что меньше доходности YETH в 144.02%

ПозицияTTM20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		90.64%76.04%44.53%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		144.02%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and YETH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (9.35%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs YETH's -61.73%.

On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -36.84% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC and YETH have the same expense ratio: 0.95% per year.

YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 90.64% for YBTC.

YBTC is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income.

YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и YETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор