Сравнение YBTC с BITO
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.97% vs -47.20% for BITO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -29.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
YBTC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -29.71%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -41.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.71% | -4.23% | 55.31% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 102.57% |
Correlation
The correlation between YBTC and BITO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between YBTC and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BITO — Ранг доходности на риск
YBTC
BITO
Сравнение YBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.49 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BITO
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -77.86% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -54.01% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.67% | -54.01% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -36.89% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.03% | 31.65% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BITO
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.75% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 12.96% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 34.32% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 44.16% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 55.00% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 55.00% | -14.08% |
Сравнение комиссий YBTC и BITO
И YBTC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BITO
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 95.12%, что больше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 95.12% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBTC and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to YBTC (12.75%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.97% vs -47.20% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.97% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 95.12%, compared with 74.68% for BITO.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор