PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBTCBITO
Дневная вол-ть44.14%56.67%
Макс. просадка-23.17%-77.86%
Текущая просадка0.00%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YBTC и BITO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BITO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.03%
23.22%
YBTC
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и BITO

И YBTC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBTC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа YBTC и BITO


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и BITO

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что меньше доходности BITO в 58.91%


TTM2023
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
38.27%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
58.91%15.14%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BITO

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YBTC
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BITO

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.72%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
14.61%
YBTC
BITO