PortfoliosLab logo
Сравнение YBTC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBTC и BITO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.61%
110.92%
YBTC
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.52

BITO:

0.58

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.00

BITO:

1.19

Коэф-т Омега

YBTC:

1.12

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.00

BITO:

1.03

Коэф-т Мартина

YBTC:

2.15

BITO:

2.33

Индекс Язвы

YBTC:

10.93%

BITO:

13.79%

Дневная вол-ть

YBTC:

45.17%

BITO:

55.22%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

YBTC:

-10.95%

BITO:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -1.44%.


YBTC

С начала года

0.04%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

18.08%

1 год

25.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-1.44%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

32.61%

1 год

37.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и BITO

И YBTC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YBTC: 0.52
BITO: 0.58
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBTC: 1.00
BITO: 1.19
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YBTC: 1.12
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YBTC: 1.00
BITO: 1.08
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YBTC: 2.15
BITO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.52
0.58
YBTC
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и BITO

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 51.34%, что меньше доходности BITO в 67.78%


TTM20242023
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
51.34%44.53%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
67.78%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BITO

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-14.26%
YBTC
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BITO

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.98%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
16.72%
YBTC
BITO