PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.56%
28.72%
YBTC
BITO

Доходность по периодам


YBTC

С начала года

N/A

1 месяц

15.91%

6 месяцев

16.52%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITO

С начала года

104.90%

1 месяц

33.03%

6 месяцев

27.10%

1 год

131.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YBTCBITO
Дневная вол-ть43.77%57.68%
Макс. просадка-23.17%-77.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и BITO

И YBTC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YBTC и BITO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YBTC
BITO

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и BITO

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 36.39%, что меньше доходности BITO в 49.43%


TTM2023
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
36.39%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
49.43%15.14%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BITO

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YBTC
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BITO

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.77%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.77%
18.55%
YBTC
BITO