Сравнение YBTC с BITO
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs -41.98% for BITO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 112.43% |
Correlation
The correlation between YBTC and BITO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between YBTC and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BITO — Ранг доходности на риск
YBTC
BITO
Сравнение YBTC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.83 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.44 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.10 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BITO
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -77.86% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -50.64% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -50.64% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -36.75% | +23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 29.27% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BITO
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.73% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 9.03% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 33.71% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 43.61% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 55.10% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 55.10% | -14.28% |
Сравнение комиссий YBTC и BITO
И YBTC, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BITO
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBTC and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, YBTC leads with -36.84% vs -41.98% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.84% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 69.59% for BITO.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор