Сравнение YANG с TYO
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.54%/yr vs 1.99%/yr for TYO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 52.79%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -37.54% против 1.99% соответственно.
YANG
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 27.86%
- С начала года
- 52.79%
- 6 месяцев
- 56.08%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- -42.86%
- 5 лет*
- -29.71%
- 10 лет*
- -37.54%
TYO
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам YANG и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 52.79% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 6.04% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between YANG and TYO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.17 |
The correlation between YANG and TYO shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. TYO — Ранг доходности на риск
YANG
TYO
Сравнение YANG c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.50 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.92 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и TYO
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.25% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -10.00% | -25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -24.40% | -69.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -24.40% | -72.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | -52.21% | -47.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -77.61% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -71.10% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 5.43% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TYO
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 4.61% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.56% | 10.73% | +32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.05% | 14.40% | +44.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.56% | 23.25% | +71.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.91% | 20.18% | +61.73% |
Сравнение комиссий YANG и TYO
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TYO
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TYO в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.63% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.41% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and TYO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.03%) compared to TYO (4.61%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TYO leads with 1.99% vs -37.54% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.99% return vs -37.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TYO has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.41% for YANG.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while TYO is Leveraged Bonds. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.08% for TYO.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор