Сравнение YANG с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
YANG и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.31% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -39.31% против 1.01% соответственно.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
TYO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и TYO
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Доходность на риск
YANG vs. TYO — Ранг доходности на риск
YANG
TYO
Сравнение YANG c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.23 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.34 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.56 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.45 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.35 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между YANG и TYO составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TYO
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TYO в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.95% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и TYO
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.25% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -11.86% | -56.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -24.40% | -72.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -52.21% | -47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -78.18% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -71.03% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 7.11% | +49.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TYO
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 6.00% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 9.66% | +33.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 16.36% | +55.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 23.18% | +71.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 20.21% | +61.99% |