Сравнение YANG с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
YANG и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или TYO.
Корреляция
Корреляция между YANG и TYO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TYO
Основные характеристики
YANG:
-0.74
TYO:
-0.32
YANG:
-1.25
TYO:
-0.32
YANG:
0.84
TYO:
0.96
YANG:
-0.80
TYO:
-0.08
YANG:
-1.47
TYO:
-0.61
YANG:
54.37%
TYO:
10.38%
YANG:
107.85%
TYO:
19.93%
YANG:
-99.97%
TYO:
-89.25%
YANG:
-99.97%
TYO:
-78.69%
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -33.19% против -1.09% соответственно.
YANG
-40.25%
8.49%
-41.78%
-78.24%
-44.57%
-33.19%
TYO
-6.82%
-2.15%
0.46%
-8.28%
13.79%
-1.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и TYO
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YANG и TYO
YANG
TYO
Сравнение YANG c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TYO
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TYO в 4.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 11.88% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.26% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и TYO
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TYO
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 44.11% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.