PortfoliosLab logo
Сравнение YANG с YINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YANG и YINN составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности YANG и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
-95.25%
YANG
YINN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.74

YINN:

0.59

Коэф-т Сортино

YANG:

-1.25

YINN:

1.51

Коэф-т Омега

YANG:

0.84

YINN:

1.20

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.80

YINN:

0.63

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.47

YINN:

1.69

Индекс Язвы

YANG:

54.37%

YINN:

36.81%

Дневная вол-ть

YANG:

107.85%

YINN:

106.02%

Макс. просадка

YANG:

-99.97%

YINN:

-98.87%

Текущая просадка

YANG:

-99.97%

YINN:

-97.31%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям YINN по среднегодовой доходности: -33.47% против -30.11% соответственно.


YANG

С начала года

-40.25%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-77.10%

5 лет

-43.91%

10 лет

-33.47%

YINN

С начала года

17.09%

1 месяц

-27.05%

6 месяцев

-1.80%

1 год

43.36%

5 лет

-32.62%

10 лет

-30.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и YINN

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YANG и YINN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YANG c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YANG: -0.74
YINN: 0.59
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YANG: -1.25
YINN: 1.51
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YANG: 0.84
YINN: 1.20
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YANG: -0.80
YINN: 0.63
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YANG: -1.47
YINN: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа YINN равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.59
YANG
YINN

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и YINN

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности YINN в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
11.87%9.41%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.75%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок YANG и YINN

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-97.31%
YANG
YINN

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и YINN

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 44.11%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 47.70%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.11%
47.70%
YANG
YINN