Сравнение YANG с YINN
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs -19.92%/yr for YINN. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.52%/yr for YINN.
Доходность
Сравнение доходности YANG и YINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -32.82%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям YINN по среднегодовой доходности: -38.45% против -19.92% соответственно.
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
YINN
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -32.82%
- 6 месяцев
- -39.26%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -39.49%
- 10 лет*
- -19.92%
Сравнение доходности по годам YANG и YINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -32.82% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
Correlation
The correlation between YANG and YINN is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between YANG and YINN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. YINN — Ранг доходности на риск
YANG
YINN
Сравнение YANG c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | YINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.55 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.11 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.22 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок YANG и YINN
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и YINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.87% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -49.34% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -69.08% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -96.28% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | -98.59% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -97.62% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -68.49% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 24.59% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и YINN
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) с волатильностью 20.04%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 20.04% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 43.02% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 58.84% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 94.19% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.10% | 81.79% | +0.31% |
Сравнение комиссий YANG и YINN
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и YINN
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности YINN в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.48% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and YINN have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to YINN (20.04%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs YINN's -98.87%.
On 10-year performance, YINN leads with -19.92% vs -38.45% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 20.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YINN has performed better with a -19.92% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.48% for YINN.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.52% for YINN.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и YINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор