PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YANG и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -48.49%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям YINN по среднегодовой доходности: -37.21% против -20.45% соответственно.


YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%

YINN

1 день
-6.38%
1 месяц
-30.18%
С начала года
-48.49%
6 месяцев
-49.76%
1 год
-47.64%
3 года*
-11.77%
5 лет*
-42.90%
10 лет*
-20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и YINN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
-48.49%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between YANG and YINN is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

-0.99

The correlation between YANG and YINN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Доходность на риск

YANG vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

YINN
Ранг доходности на риск YINN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YANGYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.78

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-1.75

+3.65

YANG vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и YINN

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и YINN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YANGYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-98.87%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-61.16%

+25.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-69.08%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-96.28%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

-98.59%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-98.17%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.53%

-68.57%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

27.29%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и YINN

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеют волатильность 18.40% и 18.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YANGYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.40%

18.62%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.95%

44.10%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.77%

58.76%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.57%

94.34%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.92%

81.59%

+0.33%

Сравнение комиссий YANG и YINN

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и YINN

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности YINN в 1.73%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.73%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы


YANG and YINN have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.62%) compared to YANG (18.40%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, YINN leads with -20.45% vs -37.21% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YINN has performed better with a -20.45% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.73% for YINN.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.52% for YINN.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор