PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с YINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YANG и YINN составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности YANG и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.82%
16.00%
YANG
YINN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.75

YINN:

0.55

Коэф-т Сортино

YANG:

-1.16

YINN:

1.48

Коэф-т Омега

YANG:

0.85

YINN:

1.18

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.76

YINN:

0.56

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.37

YINN:

1.87

Индекс Язвы

YANG:

55.81%

YINN:

29.44%

Дневная вол-ть

YANG:

102.07%

YINN:

99.89%

Макс. просадка

YANG:

-99.96%

YINN:

-98.87%

Текущая просадка

YANG:

-99.94%

YINN:

-97.70%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -72.34%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью 36.27%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям YINN по среднегодовой доходности: -36.08% против -26.26% соответственно.


YANG

С начала года

-72.34%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

-57.77%

1 год

-75.65%

5 лет

-38.45%

10 лет

-36.08%

YINN

С начала года

36.27%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

19.33%

1 год

52.83%

5 лет

-41.15%

10 лет

-26.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и YINN

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.750.55
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.161.48
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.851.18
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.760.56
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.371.87
YANG
YINN

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа YINN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.75
0.55
YANG
YINN

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и YINN

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности YINN в 0.70%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.17%3.66%0.00%0.00%0.68%0.90%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
0.70%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок YANG и YINN

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.94%
-97.70%
YANG
YINN

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и YINN

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 34.91% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) с волатильностью 30.51%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.91%
30.51%
YANG
YINN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab