PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с YINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YANGYINN
Дох-ть с нач. г.-71.45%59.73%
Дох-ть за 1 год-66.67%24.76%
Дох-ть за 3 года-41.27%-44.81%
Дох-ть за 5 лет-39.36%-38.50%
Дох-ть за 10 лет-37.09%-24.42%
Коэф-т Шарпа-0.690.25
Коэф-т Сортино-0.851.07
Коэф-т Омега0.891.13
Коэф-т Кальмара-0.660.24
Коэф-т Мартина-1.380.72
Индекс Язвы48.12%32.50%
Дневная вол-ть96.56%94.65%
Макс. просадка-99.96%-98.87%
Текущая просадка-99.94%-97.30%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между YANG и YINN составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YANG и YINN

С начала года, YANG показывает доходность -71.45%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью 59.73%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям YINN по среднегодовой доходности: -37.09% против -24.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
23.00%
YANG
YINN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и YINN

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.38
YINN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.72

Сравнение коэффициента Шарпа YANG и YINN

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа YINN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
0.25
YANG
YINN

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и YINN

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности YINN в 1.78%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.12%0.18%0.00%0.00%0.03%1.18%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.78%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок YANG и YINN

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.94%
-97.30%
YANG
YINN

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и YINN

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеют волатильность 27.51% и 28.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.51%
28.68%
YANG
YINN