Сравнение YANG с YINN
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both China Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -36.97%/yr vs -20.60%/yr for YINN. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.52%/yr for YINN.
Доходность
Сравнение доходности YANG и YINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -36.47%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям YINN по среднегодовой доходности: -36.97% против -20.60% соответственно.
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
YINN
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -40.31%
- С начала года
- -36.47%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -38.22%
- 10 лет*
- -20.60%
Сравнение доходности по годам YANG и YINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -36.47% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
Correlation
The correlation between YANG and YINN is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between YANG and YINN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. YINN — Ранг доходности на риск
YANG
YINN
Сравнение YANG c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | YINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.61 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.22 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и YINN
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и YINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.87% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -61.64% | +29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -69.08% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -95.30% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -98.59% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -97.75% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.57% | -68.67% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 30.58% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и YINN
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеют волатильность 18.72% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 18.60% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 42.75% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 59.39% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 94.19% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 81.54% | +0.32% |
Сравнение комиссий YANG и YINN
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и YINN
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности YINN в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.40% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and YINN have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to YINN (18.60%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs YINN's -98.87%.
On 10-year performance, YINN leads with -20.60% vs -36.97% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YINN has performed better with a -20.60% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.40% for YINN.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.52% for YINN.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и YINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор