PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с YINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.86%
-6.44%
YANG
YINN

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -69.32%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью 36.46%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям YINN по среднегодовой доходности: -36.12% против -25.89% соответственно.


YANG

С начала года

-69.32%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-41.33%

1 год

-62.19%

5 лет (среднегодовая)

-39.45%

10 лет (среднегодовая)

-36.12%

YINN

С начала года

36.46%

1 месяц

-19.93%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.97%

5 лет (среднегодовая)

-39.17%

10 лет (среднегодовая)

-25.89%

Основные характеристики


YANGYINN
Коэф-т Шарпа-0.650.11
Коэф-т Сортино-0.730.90
Коэф-т Омега0.911.11
Коэф-т Кальмара-0.650.11
Коэф-т Мартина-1.280.33
Индекс Язвы50.61%31.77%
Дневная вол-ть99.02%96.95%
Макс. просадка-99.96%-98.87%
Текущая просадка-99.94%-97.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и YINN

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между YANG и YINN составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.650.11
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.730.90
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.11
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.650.11
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.280.33
YANG
YINN

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа YINN равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65
0.11
YANG
YINN

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и YINN

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности YINN в 2.09%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.69%1.95%0.00%0.00%0.68%0.95%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.09%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок YANG и YINN

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.94%
-97.69%
YANG
YINN

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и YINN

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеют волатильность 30.79% и 30.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.79%
30.92%
YANG
YINN