PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с SRTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YANGSRTY
Дох-ть с нач. г.-71.45%-45.03%
Дох-ть за 1 год-66.67%-66.93%
Дох-ть за 3 года-41.27%-20.89%
Дох-ть за 5 лет-39.36%-49.35%
Дох-ть за 10 лет-37.09%-41.04%
Коэф-т Шарпа-0.69-1.03
Коэф-т Сортино-0.85-1.76
Коэф-т Омега0.890.79
Коэф-т Кальмара-0.66-0.67
Коэф-т Мартина-1.38-1.37
Индекс Язвы48.12%48.49%
Дневная вол-ть96.56%64.61%
Макс. просадка-99.96%-99.99%
Текущая просадка-99.94%-99.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между YANG и SRTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SRTY

С начала года, YANG показывает доходность -71.45%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью -45.03%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -37.09% против -41.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
-50.00%
YANG
SRTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и SRTY

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии SRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.38
SRTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRTY, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRTY, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRTY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRTY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRTY, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37

Сравнение коэффициента Шарпа YANG и SRTY

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа SRTY равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
-1.03
YANG
SRTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SRTY

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SRTY в 11.44%


TTM2023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.12%0.18%0.00%0.00%0.03%1.18%0.40%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
11.44%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%

Просадки

Сравнение просадок YANG и SRTY

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.93%
-99.99%
YANG
SRTY

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SRTY

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 23.56%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.51%
23.56%
YANG
SRTY