PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YANG с SRTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YANG с SRTY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).

YANG и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SRTY.

Корреляция

Корреляция между YANG и SRTY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.69

SRTY:

-0.26

Коэф-т Сортино

YANG:

-0.95

SRTY:

-0.01

Коэф-т Омега

YANG:

0.88

SRTY:

1.00

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.74

SRTY:

-0.24

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.30

SRTY:

-0.84

Индекс Язвы

YANG:

56.62%

SRTY:

28.72%

Дневная вол-ть

YANG:

107.08%

SRTY:

72.84%

Макс. просадка

YANG:

-99.97%

SRTY:

-99.99%

Текущая просадка

YANG:

-99.97%

SRTY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -49.53%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -35.24% против -37.67% соответственно.

YANG

С начала года

-49.53%

1 месяц

-21.87%

6 месяцев

-56.40%

1 год

-73.85%

5 лет

-46.38%

10 лет

-35.24%

SRTY

С начала года

4.51%

1 месяц

-28.90%

6 месяцев

19.24%

1 год

-18.51%

5 лет

-45.76%

10 лет

-37.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YANG и SRTY

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YANG и SRTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SRTY
Ранг риск-скорректированной доходности SRTY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YANG c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SRTY равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SRTY

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности SRTY в 8.31%

TTM20242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		14.05%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.31%9.40%4.93%0.16%0.00%0.95%2.12%0.70%0.04%

Просадки

Сравнение просадок YANG и SRTY

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SRTY

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...