Сравнение YANG с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
YANG и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SRTY.
Корреляция
Корреляция между YANG и SRTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SRTY
Основные характеристики
YANG:
-0.73
SRTY:
-0.63
YANG:
-1.07
SRTY:
-0.67
YANG:
0.86
SRTY:
0.92
YANG:
-0.74
SRTY:
-0.39
YANG:
-1.26
SRTY:
-1.17
YANG:
58.92%
SRTY:
33.05%
YANG:
101.26%
SRTY:
61.90%
YANG:
-99.96%
SRTY:
-99.99%
YANG:
-99.94%
SRTY:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -34.53% против -39.45% соответственно.
YANG
9.47%
10.51%
-52.49%
-74.38%
-35.83%
-34.53%
SRTY
1.60%
17.38%
-1.28%
-39.20%
-44.95%
-39.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SRTY
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YANG и SRTY
YANG
SRTY
Сравнение YANG c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SRTY
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SRTY в 9.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 5.64% | 6.17% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.13% | 0.10% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.26% | 9.40% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SRTY
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SRTY
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.