Сравнение YANG с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
YANG и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SRTY.
Корреляция
Корреляция между YANG и SRTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SRTY
Основные характеристики
YANG:
-0.75
SRTY:
-0.61
YANG:
-1.16
SRTY:
-0.64
YANG:
0.85
SRTY:
0.93
YANG:
-0.76
SRTY:
-0.38
YANG:
-1.37
SRTY:
-1.22
YANG:
55.81%
SRTY:
31.39%
YANG:
102.07%
SRTY:
62.29%
YANG:
-99.96%
SRTY:
-99.99%
YANG:
-99.94%
SRTY:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность -72.34%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью -34.02%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -36.08% против -39.25% соответственно.
YANG
-72.34%
-10.36%
-57.77%
-75.65%
-38.45%
-36.08%
SRTY
-34.02%
16.21%
-32.79%
-33.22%
-45.88%
-39.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SRTY
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YANG c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SRTY
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности SRTY в 6.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 5.17% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.90% | 0.10% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.96% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SRTY
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SRTY
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 34.91% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.