Сравнение YANG с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
YANG и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SRTY.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SRTY
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность -69.32%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью -40.12%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -36.12% против -40.53% соответственно.
YANG
-69.32%
13.29%
-41.33%
-62.19%
-39.45%
-36.12%
SRTY
-40.12%
-8.52%
-31.63%
-58.23%
-48.76%
-40.53%
Основные характеристики
| YANG | SRTY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | -0.94 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | -1.46 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | -0.65 | -0.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 50.61% | 40.57% |
| Дневная вол-ть | 99.02% | 62.77% |
| Макс. просадка | -99.96% | -99.99% |
| Текущая просадка | -99.94% | -99.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SRTY
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между YANG и SRTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YANG c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SRTY
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности SRTY в 10.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 5.69% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.95% | 0.19% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 10.50% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SRTY
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SRTY
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 30.79% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 24.39%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.