Сравнение YANG с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
YANG и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и SRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -9.32% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -39.31% против -42.28% соответственно.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
SRTY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -57.46%
- 3 года*
- -38.30%
- 5 лет*
- -26.04%
- 10 лет*
- -42.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SRTY
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Доходность на риск
YANG vs. SRTY — Ранг доходности на риск
YANG
SRTY
Сравнение YANG c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | SRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.83 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -1.19 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.78 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.97 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.83 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между YANG и SRTY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SRTY
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SRTY в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.03% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SRTY
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.99% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -76.28% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -88.24% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -99.67% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -93.72% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 61.42% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SRTY
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.56%, в то время как у ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) волатильность равна 22.03%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | SRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 22.03% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 43.44% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 69.32% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 67.46% | +26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 68.20% | +14.00% |