Сравнение YANG с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
YANG и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SRTY.
Корреляция
Корреляция между YANG и SRTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SRTY
Основные характеристики
YANG:
-0.80
SRTY:
0.15
YANG:
-1.45
SRTY:
0.69
YANG:
0.81
SRTY:
1.08
YANG:
-0.80
SRTY:
0.10
YANG:
-1.39
SRTY:
0.30
YANG:
57.71%
SRTY:
32.56%
YANG:
99.84%
SRTY:
64.06%
YANG:
-99.97%
SRTY:
-99.99%
YANG:
-99.97%
SRTY:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью 51.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YANG имеют среднегодовую доходность -36.11%, а акции SRTY немного впереди с -35.38%.
YANG
-40.00%
-3.89%
-30.65%
-80.62%
-45.87%
-36.11%
SRTY
51.17%
23.77%
36.28%
11.82%
-49.45%
-35.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SRTY
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YANG и SRTY
YANG
SRTY
Сравнение YANG c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SRTY
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SRTY в 5.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 6.54% | 3.67% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.54% | 0.19% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.74% | 9.40% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SRTY
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SRTY
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 20.39%, в то время как у ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.