Сравнение YANG с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
YANG и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SRTY.
Корреляция
Корреляция между YANG и SRTY составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SRTY
Основные характеристики
YANG:
-0.74
SRTY:
-0.19
YANG:
-1.25
SRTY:
0.23
YANG:
0.84
SRTY:
1.03
YANG:
-0.80
SRTY:
-0.14
YANG:
-1.47
SRTY:
-0.45
YANG:
54.37%
SRTY:
30.14%
YANG:
107.85%
SRTY:
72.19%
YANG:
-99.97%
SRTY:
-99.99%
YANG:
-99.97%
SRTY:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции SRTY по среднегодовой доходности: -33.47% против -36.53% соответственно.
YANG
-40.25%
12.70%
-41.78%
-77.10%
-43.91%
-33.47%
SRTY
29.99%
5.41%
21.69%
-13.88%
-43.43%
-36.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SRTY
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YANG и SRTY
YANG
SRTY
Сравнение YANG c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SRTY
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности SRTY в 6.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 11.87% | 9.41% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.68% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SRTY
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SRTY
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеют волатильность 44.11% и 43.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.