Сравнение YANG с FXP
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.54%/yr vs -22.08%/yr for FXP. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности YANG и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FXP по среднегодовой доходности: -37.54% против -22.08% соответственно.
YANG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 9.51%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- -43.57%
- 5 лет*
- -39.05%
- 10 лет*
- -37.54%
- Всё время*
- -38.26%
FXP
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -19.70%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- -27.53%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- -22.08%
- Всё время*
- -28.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.31K | $92.44K | $95.47K | |
| $19.56M | $21.65M | $28.00M |
Сравнение доходности по годам YANG и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 9.51% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 8.12% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between YANG and FXP is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between YANG and FXP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. FXP — Ранг доходности на риск
YANG
FXP
Сравнение YANG c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.06 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и FXP
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.94% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.83% | -25.65% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -82.34% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -87.85% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.35% | -93.56% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -99.92% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -94.18% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 11.72% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и FXP
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 11.34% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 29.39% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.73% | 40.51% | +19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.72% | 62.72% | +31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.92% | 54.81% | +27.11% |
Сравнение комиссий YANG и FXP
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и FXP
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FXP в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.33% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.37% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, YANG and FXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YANG has higher volatility (15.93%) compared to FXP (11.34%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, FXP leads with -22.08% vs -37.54% for YANG. On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXP has performed better with a -22.08% return vs -37.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 3.33% for FXP.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор