PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FXP по среднегодовой доходности: -39.31% против -23.35% соответственно.


YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий YANG и FXP

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

YANG vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.03

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.21

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-0.26

-0.12

YANG vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между YANG и FXP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и FXP

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FXP в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Просадки

Сравнение просадок YANG и FXP

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.94%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-52.42%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-87.85%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-95.29%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.92%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-94.10%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.10%

42.53%

+14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и FXP

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

13.38%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

28.89%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.58%

47.75%

+23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

63.03%

+31.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

54.95%

+27.25%