Сравнение YANG с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
YANG и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям FXP по среднегодовой доходности: -39.31% против -23.35% соответственно.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и FXP
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
YANG vs. FXP — Ранг доходности на риск
YANG
FXP
Сравнение YANG c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.03 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.21 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.26 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между YANG и FXP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и FXP
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и FXP
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.94% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -52.42% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -87.85% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -95.29% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.92% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -94.10% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 42.53% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и FXP
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 13.38% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 28.89% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 47.75% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 63.03% | +31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 54.95% | +27.25% |