PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с GLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs -23.48%/yr for GLL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности YANG и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -15.95%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -38.45% против -23.48% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between YANG and GLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.11

The correlation between YANG and GLL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZYANG с SRTY
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с IAUM

Доходность на риск

YANG vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.93

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.51

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.83

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.75

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-1.16

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.93

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.81

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.68

+0.19

Просадки

Сравнение просадок YANG и GLL

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.24%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-65.10%

+26.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-87.95%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-89.76%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-95.76%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-98.96%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-85.13%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

41.87%

-17.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и GLL

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

11.07%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

44.43%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

52.37%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

35.89%

+58.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

32.12%

+49.98%

Сравнение комиссий YANG и GLL

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и GLL

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

YANG and GLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.48% vs -38.45% for YANG. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.48% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for GLL.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while GLL is Leveraged Commodities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for GLL.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор