Сравнение YANG с GLL
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.54%/yr vs -20.80%/yr for GLL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности YANG и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 52.79%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -37.54% против -20.80% соответственно.
YANG
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 27.86%
- С начала года
- 52.79%
- 6 месяцев
- 56.08%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- -42.86%
- 5 лет*
- -29.71%
- 10 лет*
- -37.54%
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
Сравнение доходности по годам YANG и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 52.79% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between YANG and GLL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.11 |
Over the past year, YANG and GLL have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. GLL — Ранг доходности на риск
YANG
GLL
Сравнение YANG c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.59 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.88 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и GLL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.24% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -65.10% | +29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -87.95% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -89.76% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | -95.76% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -98.70% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -85.16% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 43.16% | -22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и GLL
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.87%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 16.87% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.56% | 47.26% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.05% | 54.71% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.56% | 36.50% | +58.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.91% | 32.36% | +49.55% |
Сравнение комиссий YANG и GLL
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и GLL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.41% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and GLL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.03%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GLL leads with -20.80% vs -37.54% for YANG. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.80% return vs -37.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for GLL.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while GLL is Leveraged Commodities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for GLL.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор