PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.02%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -39.11% против -24.76% соответственно.


YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%

GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий YANG и GLL

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


Доходность на риск

YANG vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-1.13

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-2.13

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.77

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.86

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-1.39

+1.01

YANG vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-1.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.94

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.70

+0.21

Корреляция

Корреляция между YANG и GLL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и GLL

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и GLL

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.24%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-71.53%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-89.76%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-95.76%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.07%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-84.99%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.00%

44.20%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и GLL

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 19.60% и 20.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

20.37%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.29%

46.49%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.59%

54.80%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.39%

35.41%

+58.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

31.99%

+50.23%