PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.86%
-11.94%
YANG
GLL

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -69.32%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -33.86%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -36.12% против -15.94% соответственно.


YANG

С начала года

-69.32%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-41.33%

1 год

-62.19%

5 лет (среднегодовая)

-39.45%

10 лет (среднегодовая)

-36.12%

GLL

С начала года

-33.86%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-38.68%

5 лет (среднегодовая)

-21.12%

10 лет (среднегодовая)

-15.94%

Основные характеристики


YANGGLL
Коэф-т Шарпа-0.65-1.31
Коэф-т Сортино-0.73-2.06
Коэф-т Омега0.910.78
Коэф-т Кальмара-0.65-0.40
Коэф-т Мартина-1.28-1.44
Индекс Язвы50.61%26.69%
Дневная вол-ть99.02%29.44%
Макс. просадка-99.96%-97.04%
Текущая просадка-99.94%-96.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и GLL

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между YANG и GLL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65-1.31
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.73-2.06
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.910.78
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.65-0.41
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.28-1.44
YANG
GLL

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65
-1.31
YANG
GLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и GLL

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.69%1.95%0.00%0.00%0.68%0.95%0.19%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и GLL

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.94%
-91.93%
YANG
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и GLL

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 30.79% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.79%
10.99%
YANG
GLL