PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YANGGLL
Дох-ть с нач. г.-71.67%-36.41%
Дох-ть за 1 год-69.05%-42.11%
Дох-ть за 3 года-40.65%-19.18%
Дох-ть за 5 лет-39.04%-21.82%
Дох-ть за 10 лет-36.84%-16.75%
Коэф-т Шарпа-0.68-1.47
Коэф-т Сортино-0.84-2.41
Коэф-т Омега0.890.75
Коэф-т Кальмара-0.68-0.44
Коэф-т Мартина-1.40-1.53
Индекс Язвы48.44%27.77%
Дневная вол-ть99.36%28.87%
Макс. просадка-99.96%-97.04%
Текущая просадка-99.94%-96.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между YANG и GLL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YANG и GLL

С начала года, YANG показывает доходность -71.67%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -36.41%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -36.84% против -16.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
-19.51%
YANG
GLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и GLL

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.40
GLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.53

Сравнение коэффициента Шарпа YANG и GLL

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68
-1.47
YANG
GLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и GLL

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
6.30%2.62%0.00%0.00%0.68%1.13%0.33%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и GLL

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.94%
-92.24%
YANG
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и GLL

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.37%
9.33%
YANG
GLL