Сравнение TYO с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TYO и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYO и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.84% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | -7.13% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
TYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 1.01%
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и PFIX
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
TYO vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TYO
PFIX
Сравнение TYO c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.13 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.10 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.40 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между TYO и PFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и PFIX
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и PFIX
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -36.17% | -53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -28.22% | +16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.07% | -19.94% | -58.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -17.07% | -53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 17.44% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и PFIX
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.92%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 13.71% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 20.26% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 35.00% | -18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 38.75% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 38.75% | -18.53% |