Сравнение TYO с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TYO и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или PFIX.
Корреляция
Корреляция между TYO и PFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYO и PFIX
Основные характеристики
TYO:
0.93
PFIX:
0.81
TYO:
1.45
PFIX:
1.44
TYO:
1.17
PFIX:
1.16
TYO:
0.24
PFIX:
0.51
TYO:
2.06
PFIX:
2.27
TYO:
9.32%
PFIX:
14.27%
TYO:
20.69%
PFIX:
40.11%
TYO:
-89.25%
PFIX:
-64.01%
TYO:
-76.80%
PFIX:
-46.66%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 5.01%.
TYO
1.48%
5.48%
12.11%
16.59%
8.80%
-0.29%
PFIX
5.01%
11.80%
21.68%
25.35%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и PFIX
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и PFIX
TYO
PFIX
Сравнение TYO c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и PFIX
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности PFIX в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.16% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.23% | 3.40% | 9.18% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и PFIX
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и PFIX
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.74%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.