Сравнение TYO с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TYO и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или PFIX.
Корреляция
Корреляция между TYO и PFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYO и PFIX
Основные характеристики
TYO:
-0.26
PFIX:
0.02
TYO:
-0.23
PFIX:
0.33
TYO:
0.97
PFIX:
1.04
TYO:
-0.06
PFIX:
0.02
TYO:
-0.51
PFIX:
0.06
TYO:
10.08%
PFIX:
15.14%
TYO:
19.84%
PFIX:
39.03%
TYO:
-89.25%
PFIX:
-39.52%
TYO:
-79.61%
PFIX:
-23.30%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -10.15%.
TYO
-10.85%
-3.52%
5.02%
-5.03%
12.58%
-1.44%
PFIX
-10.15%
3.04%
12.18%
0.72%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и PFIX
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и PFIX
TYO
PFIX
Сравнение TYO c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и PFIX
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности PFIX в 3.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.46% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.98% | 3.40% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и PFIX
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и PFIX
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.71%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.