PortfoliosLab logo
Сравнение TYO с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYO и PFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TYO и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.03%
105.83%
TYO
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

-0.28

PFIX:

0.25

Коэф-т Сортино

TYO:

-0.26

PFIX:

0.67

Коэф-т Омега

TYO:

0.97

PFIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TYO:

-0.07

PFIX:

0.25

Коэф-т Мартина

TYO:

-0.54

PFIX:

0.64

Индекс Язвы

TYO:

10.36%

PFIX:

15.22%

Дневная вол-ть

TYO:

19.91%

PFIX:

39.97%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

TYO:

-78.46%

PFIX:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 6.39%.


TYO

С начала года

-5.80%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

2.45%

1 год

-5.94%

5 лет

14.05%

10 лет

-0.81%

PFIX

С начала года

6.39%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

15.50%

1 год

7.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYO и PFIX

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


График комиссии TYO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYO: 1.08%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYO: -0.28
PFIX: 0.25
Коэффициент Сортино TYO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYO: -0.26
PFIX: 0.67
Коэффициент Омега TYO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYO: 0.97
PFIX: 1.07
Коэффициент Кальмара TYO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYO: -0.23
PFIX: 0.25
Коэффициент Мартина TYO, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYO: -0.54
PFIX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.25
TYO
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и PFIX

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PFIX в 3.36%


TTM2024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
4.22%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.36%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYO и PFIX

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.64%
-9.18%
TYO
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и PFIX

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 7.85%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.85%
15.57%
TYO
PFIX