PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYO с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с PFIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

TYO и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или PFIX.

Корреляция

Корреляция между TYO и PFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TYO и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

0.13

PFIX:

0.72

Коэф-т Сортино

TYO:

0.24

PFIX:

1.22

Коэф-т Омега

TYO:

1.03

PFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TYO:

0.02

PFIX:

0.66

Коэф-т Мартина

TYO:

0.14

PFIX:

2.24

Индекс Язвы

TYO:

9.77%

PFIX:

11.69%

Дневная вол-ть

TYO:

20.11%

PFIX:

40.20%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

TYO:

-77.44%

PFIX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 16.68%.

TYO

С начала года

-1.32%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

1.45%

1 год

2.51%

5 лет

15.06%

10 лет

-0.80%

PFIX

С начала года

16.68%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

21.62%

1 год

28.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYO и PFIX

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и PFIX

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PFIX в 3.12%

TTM2024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.03%4.22%3.62%0.09%0.00%0.37%1.57%0.32%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.12%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYO и PFIX

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и PFIX

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.77%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...