Сравнение TYO с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TYO и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или PFIX.
Основные характеристики
| TYO | PFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | 29.02% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | -9.04% |
| Дох-ть за 3 года | 21.84% | 32.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | -0.32 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | -0.21 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | -0.68 |
| Индекс Язвы | 11.13% | 18.79% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 40.31% |
| Макс. просадка | -89.25% | -39.52% |
| Текущая просадка | -78.07% | -18.98% |
Корреляция
Корреляция между TYO и PFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYO и PFIX
С начала года, TYO показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 29.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и PFIX
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYO c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и PFIX
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PFIX в 66.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.56% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.58% | 0.32% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 66.09% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и PFIX
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и PFIX
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.78%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.