PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYO с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYO и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
3.84%-7.64%18.94%1.06%58.83%-7.13%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.


TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.42%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.01%
1 год
3.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%

PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий TYO и PFIX

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Доходность на риск

TYO vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYOPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.13

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.46

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.10

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

0.17

+0.21

TYO vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYOPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.40

-0.75

Корреляция

Корреляция между TYO и PFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и PFIX

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PFIX в 10.17%


TTM20252024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYO и PFIX

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TYOPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-36.17%

-53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-28.22%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.07%

-19.94%

-58.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-17.07%

-53.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

17.44%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и PFIX

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.92%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYOPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

13.71%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

20.26%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

35.00%

-18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

38.75%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

38.75%

-18.53%