Сравнение YANG с EDZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ).
YANG и EDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или EDZ.
Основные характеристики
| YANG | EDZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -71.67% | -24.63% |
| Дох-ть за 1 год | -69.05% | -39.22% |
| Дох-ть за 3 года | -40.65% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -39.04% | -26.06% |
| Дох-ть за 10 лет | -36.84% | -25.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | -0.79 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | -1.03 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | -1.40 | -1.38 |
| Индекс Язвы | 48.44% | 27.13% |
| Дневная вол-ть | 99.36% | 47.48% |
| Макс. просадка | -99.96% | -99.97% |
| Текущая просадка | -99.94% | -99.96% |
Корреляция
Корреляция между YANG и EDZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YANG и EDZ
С начала года, YANG показывает доходность -71.67%, что значительно ниже, чем у EDZ с доходностью -24.63%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям EDZ по среднегодовой доходности: -36.84% против -25.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и EDZ
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YANG c EDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и EDZ
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности EDZ в 6.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 6.30% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.13% | 0.33% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.13% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и EDZ
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и EDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и EDZ
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.