PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с EDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs -36.41%/yr for EDZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. YANG charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности YANG и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -56.25%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям EDZ по среднегодовой доходности: -38.45% против -36.41% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

EDZ

1 день
3.62%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-58.86%
1 год
-74.18%
3 года*
-48.04%
5 лет*
-24.82%
10 лет*
-36.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и EDZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.25%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%

Correlation

The correlation between YANG and EDZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between YANG and EDZ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с SRTY
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY

Доходность на риск

YANG vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.25

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-2.59

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.70

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.98

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-1.68

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.25

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.60

+0.12

Просадки

Сравнение просадок YANG и EDZ

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.99%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-75.74%

+36.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-89.69%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-92.33%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-99.11%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-99.99%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-97.73%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

44.50%

-20.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и EDZ

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 21.22%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

25.57%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

51.95%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

59.51%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

57.00%

+37.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

60.97%

+21.13%

Сравнение комиссий YANG и EDZ

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и EDZ

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EDZ в 10.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.10%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

YANG and EDZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (25.57%) compared to YANG (21.22%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs EDZ's -99.99%.

On 10-year performance, EDZ leads with -36.41% vs -38.45% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDZ has performed better with a -36.41% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 3.43% for YANG.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.08% for EDZ.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор