PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с EDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.86%
-1.35%
YANG
EDZ

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -69.32%, что значительно ниже, чем у EDZ с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям EDZ по среднегодовой доходности: -36.12% против -24.60% соответственно.


YANG

С начала года

-69.32%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-41.33%

1 год

-62.19%

5 лет (среднегодовая)

-39.45%

10 лет (среднегодовая)

-36.12%

EDZ

С начала года

-18.53%

1 месяц

18.42%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-24.47%

5 лет (среднегодовая)

-25.79%

10 лет (среднегодовая)

-24.60%

Основные характеристики


YANGEDZ
Коэф-т Шарпа-0.65-0.58
Коэф-т Сортино-0.73-0.62
Коэф-т Омега0.910.93
Коэф-т Кальмара-0.65-0.27
Коэф-т Мартина-1.28-1.02
Индекс Язвы50.61%26.63%
Дневная вол-ть99.02%47.15%
Макс. просадка-99.96%-99.97%
Текущая просадка-99.94%-99.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и EDZ

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.


EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YANG и EDZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65-0.58
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.73-0.62
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.910.93
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.65-0.27
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.28-1.02
YANG
EDZ

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDZ равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65
-0.58
YANG
EDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и EDZ

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что сопоставимо с доходностью EDZ в 5.67%


TTM202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.69%1.95%0.00%0.00%0.68%0.95%0.19%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
5.67%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Просадки

Сравнение просадок YANG и EDZ

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и EDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%-99.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.94%
-99.44%
YANG
EDZ

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и EDZ

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 30.79% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.79%
14.73%
YANG
EDZ