Сравнение YANG с EDZ
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -36.97%/yr vs -34.06%/yr for EDZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YANG charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.
Доходность
Сравнение доходности YANG и EDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -48.51%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям EDZ по среднегодовой доходности: -36.97% против -34.06% соответственно.
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
EDZ
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -38.99%
- С начала года
- -48.51%
- 1 год
- -63.31%
- 3 года*
- -43.09%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- -34.06%
Сравнение доходности по годам YANG и EDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -48.51% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
Correlation
The correlation between YANG and EDZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between YANG and EDZ has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. EDZ — Ранг доходности на риск
YANG
EDZ
Сравнение YANG c EDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | EDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.85 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.39 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и EDZ
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и EDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.99% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -74.94% | +43.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -90.46% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -92.91% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -98.90% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.57% | -97.73% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 45.70% | -27.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и EDZ
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 18.72%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 28.77%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 28.77% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 64.18% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 70.77% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 59.50% | +34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 61.65% | +20.21% |
Сравнение комиссий YANG и EDZ
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и EDZ
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EDZ в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.50% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and EDZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDZ has higher volatility (28.77%) compared to YANG (18.72%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs EDZ's -99.99%.
On 10-year performance, EDZ leads with -34.06% vs -36.97% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDZ has performed better with a -34.06% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 2.84% for YANG.
YANG is categorized as China Equities, while EDZ is Leveraged Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.08% for EDZ.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и EDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор