Сравнение YANG с EDZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ).
YANG и EDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и EDZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и EDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -18.08% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | -8.69% | -68.79% | -43.01% | 32.87% | -64.12% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -18.08%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям EDZ по среднегодовой доходности: -39.11% против -32.61% соответственно.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
EDZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- -18.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- -32.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и EDZ
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.
Доходность на риск
YANG vs. EDZ — Ранг доходности на риск
YANG
EDZ
Сравнение YANG c EDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | EDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -1.02 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -1.76 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.79 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.03 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -1.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между YANG и EDZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и EDZ
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности EDZ в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.39% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и EDZ
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и EDZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.99% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -79.29% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -87.98% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -98.73% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -97.71% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 60.47% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и EDZ
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 28.26% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 44.44% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 60.74% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 55.62% | +38.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 60.45% | +21.77% |