PortfoliosLab logo
Сравнение YANG с EDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YANG и EDZ составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности YANG и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
-93.39%
YANG
EDZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.74

EDZ:

-0.47

Коэф-т Сортино

YANG:

-1.25

EDZ:

-0.35

Коэф-т Омега

YANG:

0.84

EDZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.80

EDZ:

-0.27

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.47

EDZ:

-1.29

Индекс Язвы

YANG:

54.37%

EDZ:

21.13%

Дневная вол-ть

YANG:

107.85%

EDZ:

58.37%

Макс. просадка

YANG:

-99.97%

EDZ:

-99.69%

Текущая просадка

YANG:

-99.97%

EDZ:

-99.64%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у EDZ с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям EDZ по среднегодовой доходности: -33.47% против -23.72% соответственно.


YANG

С начала года

-40.25%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-77.10%

5 лет

-43.91%

10 лет

-33.47%

EDZ

С начала года

-15.38%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.33%

1 год

-23.61%

5 лет

-26.36%

10 лет

-23.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и EDZ

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.


График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDZ: 1.08%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YANG и EDZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YANG c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YANG: -0.74
EDZ: -0.47
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YANG: -1.25
EDZ: -0.35
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YANG: 0.84
EDZ: 0.96
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YANG: -0.80
EDZ: -0.27
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YANG: -1.47
EDZ: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа EDZ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.47
YANG
EDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и EDZ

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности EDZ в 4.82%


TTM2024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
11.87%9.41%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
4.82%4.87%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Просадки

Сравнение просадок YANG и EDZ

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и EDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-99.44%
YANG
EDZ

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и EDZ

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 44.11% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 35.69%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.11%
35.69%
YANG
EDZ