PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25490K8365
CUSIP25490K836
ЭмитентDirexion
Дата выпуска3 дек. 2009 г.
РегионEmerging Asia Pacific (China)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged, China Equities
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексFTSE China 50 Index (-300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия YANG составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: YANG с YINN, YANG с CWEB, YANG с SPY, YANG с EDZ, YANG с SRTY, YANG с GLL, YANG с SOXL, YANG с KLIP, YANG с VOO, YANG с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily China 3x Bear Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
14.94%
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily China 3x Bear Shares показал доход в -72.21% с начала года и -69.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily China 3x Bear Shares составила -36.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-72.21%25.82%
1 месяц11.33%3.20%
6 месяцев-48.46%14.94%
1 год-69.89%35.92%
5 лет (среднегодовая)-40.83%14.22%
10 лет (среднегодовая)-36.59%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202429.61%-22.78%-9.25%-16.78%-14.58%5.77%3.09%-8.67%-49.36%-11.30%-72.21%
2023-32.63%44.69%-19.45%12.54%25.52%-16.20%-31.48%34.09%9.19%10.18%3.00%3.52%9.55%
2022-14.31%26.25%-25.35%3.30%-15.14%-23.69%34.98%-0.74%54.94%67.80%-64.08%-13.21%-41.34%
2021-20.75%-1.10%8.95%1.45%-1.29%-3.78%38.72%-6.42%12.21%-12.69%13.89%5.63%25.90%
202027.96%-8.29%-0.77%-12.77%-7.18%-9.53%-19.93%-17.56%12.31%-15.23%-20.69%-2.78%-58.66%
2019-26.98%-4.17%-5.20%-1.86%31.51%-19.29%12.77%13.45%-5.56%-9.75%0.68%-22.15%-40.94%
2018-34.23%30.26%-3.50%0.55%0.59%21.46%-6.86%6.35%-4.24%25.07%-21.32%18.86%12.67%
2017-15.85%-11.95%-3.35%-0.91%-12.33%0.86%-19.32%-12.15%0.27%-13.26%-3.36%-6.17%-64.93%
201635.41%5.23%-30.75%-1.10%-3.27%-11.33%-11.48%-13.34%-9.87%7.67%-7.25%18.09%-31.75%
2015-0.09%-17.49%-7.45%-39.01%11.87%12.94%33.15%33.12%-4.16%-23.95%4.92%9.19%-12.99%
201430.90%-9.43%-5.67%5.88%-15.81%-6.65%-24.51%-1.36%15.60%-14.27%-7.77%-14.36%-45.74%
2013-8.23%13.56%2.48%-6.88%-7.51%3.66%-26.72%-11.91%-26.21%-4.21%-16.15%10.14%-59.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг YANG среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


YANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily China 3x Bear Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.70
3.08
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily China 3x Bear Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.43$3.70$0.00$0.00$2.18$8.41$2.54

Дивидендный доход

0.61%1.44%0.00%0.00%0.68%1.08%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily China 3x Bear Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.14$3.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$2.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18
2019$0.00$0.00$2.92$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$3.38$0.00$0.00$1.92$8.41
2018$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$0.00$0.00$0.21$2.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.94%
0
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily China 3x Bear Shares показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 7 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily China 3x Bear Shares составляет 99.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.96%9 февр. 2010 г.36907 окт. 2024 г.
-24.96%24 дек. 2009 г.1111 янв. 2010 г.822 янв. 2010 г.19
-13.84%1 февр. 2010 г.33 февр. 2010 г.38 февр. 2010 г.6
-6.23%9 дек. 2009 г.414 дек. 2009 г.317 дек. 2009 г.7
-3.29%25 янв. 2010 г.125 янв. 2010 г.126 янв. 2010 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily China 3x Bear Shares составляет 36.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.31%
3.89%
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares)
Benchmark (^GSPC)