PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YANGCWEB
Дох-ть с нач. г.-71.45%21.20%
Дох-ть за 1 год-66.67%19.37%
Дох-ть за 3 года-41.27%-39.49%
Дох-ть за 5 лет-39.36%-31.31%
Коэф-т Шарпа-0.690.25
Коэф-т Сортино-0.850.95
Коэф-т Омега0.891.11
Коэф-т Кальмара-0.660.19
Коэф-т Мартина-1.380.77
Индекс Язвы48.12%24.42%
Дневная вол-ть96.56%74.34%
Макс. просадка-99.96%-98.09%
Текущая просадка-99.94%-96.18%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между YANG и CWEB составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YANG и CWEB

С начала года, YANG показывает доходность -71.45%, что значительно ниже, чем у CWEB с доходностью 21.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.71%
4.30%
YANG
CWEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и CWEB

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.


CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.38
CWEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.77

Сравнение коэффициента Шарпа YANG и CWEB

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CWEB равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
0.25
YANG
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и CWEB

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CWEB в 2.13%


TTM2023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.12%0.18%0.00%0.00%0.03%1.18%0.40%0.00%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
2.13%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%

Просадки

Сравнение просадок YANG и CWEB

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.94%
-96.18%
YANG
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и CWEB

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 22.28%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.51%
22.28%
YANG
CWEB