PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с CWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, YANG returned -33.67%/yr vs -43.87%/yr for CWEB. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности YANG и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.78%.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between YANG and CWEB is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

-0.86

The correlation between YANG and CWEB has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZYANG с SRTY
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ

Доходность на риск

YANG vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.69

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.84

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.62

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-1.17

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGCWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.69

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.25

-0.24

Просадки

Сравнение просадок YANG и CWEB

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-98.09%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-60.58%

+21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-60.58%

-33.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-95.63%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-97.59%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-65.43%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

32.03%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и CWEB

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 21.22%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

22.74%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

40.06%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

54.37%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

94.49%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

80.68%

+1.42%

Сравнение комиссий YANG и CWEB

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и CWEB

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CWEB в 5.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and CWEB have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to YANG (21.22%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, YANG leads with -33.67% vs -43.87% for CWEB. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YANG has performed better with a -33.67% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 3.43% for YANG.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.30% for CWEB.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор