Сравнение YANG с CWEB
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, YANG returned -29.71%/yr vs -46.39%/yr for CWEB. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.
Доходность
Сравнение доходности YANG и CWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 52.79%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -52.76%.
YANG
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 27.86%
- С начала года
- 52.79%
- 6 месяцев
- 56.08%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- -42.86%
- 5 лет*
- -29.71%
- 10 лет*
- -37.54%
CWEB
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -19.53%
- С начала года
- -52.76%
- 6 месяцев
- -53.97%
- 1 год
- -51.88%
- 3 года*
- -16.41%
- 5 лет*
- -46.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и CWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 52.79% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -52.76% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
Correlation
The correlation between YANG and CWEB is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.86 |
The correlation between YANG and CWEB has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. CWEB — Ранг доходности на риск
YANG
CWEB
Сравнение YANG c CWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | CWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.77 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -1.48 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и CWEB
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и CWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.09% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -67.63% | +32.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -67.63% | -26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -95.63% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -98.08% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -65.66% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 35.09% | -14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и CWEB
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 15.86% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.56% | 40.79% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.05% | 54.22% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.56% | 94.54% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.91% | 80.53% | +1.38% |
Сравнение комиссий YANG и CWEB
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и CWEB
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности CWEB в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 7.69% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.41% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and CWEB have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.03%) compared to CWEB (15.86%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs CWEB's -98.09%.
On 5-year performance, YANG leads with -29.71% vs -46.39% for CWEB. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 15.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YANG has performed better with a -29.71% return vs -46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 7.69%, compared with 2.41% for YANG.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.30% for CWEB.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и CWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор