PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.32%
-14.29%
YANG
CWEB

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -69.32%, что значительно ниже, чем у CWEB с доходностью 5.83%.


YANG

С начала года

-69.32%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-41.33%

1 год

-62.19%

5 лет (среднегодовая)

-39.45%

10 лет (среднегодовая)

-36.12%

CWEB

С начала года

5.83%

1 месяц

-12.79%

6 месяцев

-14.30%

1 год

-4.30%

5 лет (среднегодовая)

-31.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YANGCWEB
Коэф-т Шарпа-0.650.04
Коэф-т Сортино-0.730.64
Коэф-т Омега0.911.07
Коэф-т Кальмара-0.650.03
Коэф-т Мартина-1.280.11
Индекс Язвы50.61%25.31%
Дневная вол-ть99.02%75.90%
Макс. просадка-99.96%-98.09%
Текущая просадка-99.94%-96.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и CWEB

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.


CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между YANG и CWEB составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.650.04
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.730.64
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.07
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.660.03
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.280.11
YANG
CWEB

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CWEB равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65
0.04
YANG
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и CWEB

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности CWEB в 2.44%


TTM2023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.69%1.95%0.00%0.00%0.68%0.95%0.19%0.00%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
2.44%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%

Просадки

Сравнение просадок YANG и CWEB

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.75%
-96.66%
YANG
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и CWEB

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 30.79% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 23.24%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.79%
23.24%
YANG
CWEB