PortfoliosLab logo
Сравнение YANG с CWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YANG и CWEB составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности YANG и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.61%
-83.65%
YANG
CWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.74

CWEB:

0.17

Коэф-т Сортино

YANG:

-1.25

CWEB:

0.88

Коэф-т Омега

YANG:

0.84

CWEB:

1.11

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.80

CWEB:

0.15

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.47

CWEB:

0.46

Индекс Язвы

YANG:

54.37%

CWEB:

31.44%

Дневная вол-ть

YANG:

107.85%

CWEB:

84.39%

Макс. просадка

YANG:

-99.97%

CWEB:

-98.09%

Текущая просадка

YANG:

-99.97%

CWEB:

-96.52%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у CWEB с доходностью 10.40%.


YANG

С начала года

-40.25%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-77.10%

5 лет

-43.91%

10 лет

-33.47%

CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-24.23%

6 месяцев

-6.24%

1 год

3.28%

5 лет

-32.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и CWEB

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.


График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YANG и CWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YANG c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YANG: -0.74
CWEB: 0.17
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YANG: -1.25
CWEB: 0.88
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YANG: 0.84
CWEB: 1.11
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YANG: -0.81
CWEB: 0.15
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YANG: -1.47
CWEB: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CWEB равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.17
YANG
CWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и CWEB

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности CWEB в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
11.87%9.41%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.76%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%

Просадки

Сравнение просадок YANG и CWEB

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и CWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.78%
-96.52%
YANG
CWEB

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и CWEB

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 44.11% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 32.57%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.11%
32.57%
YANG
CWEB