PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YANG и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.10%.


YANG

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
45.29%
С начала года
25.47%
1 год
11.02%
3 года*
-43.66%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
-36.84%

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и CWEB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
25.47%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between YANG and CWEB is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

-0.86

The correlation between YANG and CWEB has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Доходность на риск

YANG vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YANGCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.89

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.59

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-1.06

+1.67

YANG vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и CWEB

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CWEB в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и CWEB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YANGCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-98.18%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-69.36%

+37.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-69.36%

-24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-94.46%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-97.56%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.56%

-65.85%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

38.43%

-20.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и CWEB

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 17.07%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YANGCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

17.07%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.31%

40.45%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.33%

54.88%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

94.37%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

80.41%

+1.45%

Сравнение комиссий YANG и CWEB

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и CWEB

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CWEB в 6.06%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.94%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YANG and CWEB have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.01%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs CWEB's -98.18%.

On 5-year performance, YANG leads with -34.43% vs -40.57% for CWEB. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YANG has performed better with a -34.43% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.94% for YANG.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.30% for CWEB.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор