Сравнение YANG с KLIP
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, YANG returned -43.66%/yr vs 6.03%/yr for KLIP. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности YANG и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.71%.
YANG
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 45.29%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -36.84%
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 25.47% | -62.77% | -71.41% | 65.56% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
Correlation
The correlation between YANG and KLIP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.85 |
The correlation between YANG and KLIP has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. KLIP — Ранг доходности на риск
YANG
KLIP
Сравнение YANG c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.24 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.58 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и KLIP
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -21.48% | -78.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -21.48% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -21.48% | -72.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -13.95% | -86.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.56% | -4.20% | -86.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 8.74% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и KLIP
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 5.30% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.31% | 13.02% | +29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.33% | 16.55% | +42.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 18.09% | +76.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 18.09% | +63.77% |
Сравнение комиссий YANG и KLIP
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и KLIP
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности KLIP в 28.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.94% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and KLIP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (19.01%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs KLIP's -21.48%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs -43.66% for YANG. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs -43.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 2.94% for YANG.
YANG is categorized as China Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and CICC. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for KLIP.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор