PortfoliosLab logo
Сравнение YANG с KLIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YANG и KLIP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YANG и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.58%
16.85%
YANG
KLIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.74

KLIP:

0.08

Коэф-т Сортино

YANG:

-1.25

KLIP:

0.24

Коэф-т Омега

YANG:

0.84

KLIP:

1.04

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.80

KLIP:

0.09

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.47

KLIP:

0.32

Индекс Язвы

YANG:

54.37%

KLIP:

5.08%

Дневная вол-ть

YANG:

107.85%

KLIP:

20.60%

Макс. просадка

YANG:

-99.97%

KLIP:

-18.61%

Текущая просадка

YANG:

-99.97%

KLIP:

-7.48%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью 1.70%.


YANG

С начала года

-40.25%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-77.10%

5 лет

-43.91%

10 лет

-33.47%

KLIP

С начала года

1.70%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

0.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и KLIP

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.


График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLIP: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YANG и KLIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YANG c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YANG: -0.74
KLIP: 0.08
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YANG: -1.25
KLIP: 0.24
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YANG: 0.84
KLIP: 1.04
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YANG: -0.88
KLIP: 0.09
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YANG: -1.47
KLIP: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.08
YANG
KLIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и KLIP

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что меньше доходности KLIP в 40.69%


TTM2024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
11.87%9.41%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
40.69%54.85%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и KLIP

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KLIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.32%
-7.48%
YANG
KLIP

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и KLIP

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 44.11% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.11%
14.10%
YANG
KLIP