PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с KLIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YANGKLIP
Дох-ть с нач. г.-71.67%2.05%
Дох-ть за 1 год-69.05%5.89%
Коэф-т Шарпа-0.680.33
Коэф-т Сортино-0.840.57
Коэф-т Омега0.891.07
Коэф-т Кальмара-0.680.57
Коэф-т Мартина-1.401.28
Индекс Язвы48.44%4.22%
Дневная вол-ть99.36%16.52%
Макс. просадка-99.96%-10.39%
Текущая просадка-99.94%-4.60%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между YANG и KLIP составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YANG и KLIP

С начала года, YANG показывает доходность -71.67%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.27%
-3.23%
YANG
KLIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и KLIP

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.40
KLIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.28

Сравнение коэффициента Шарпа YANG и KLIP

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68
0.33
YANG
KLIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и KLIP

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности KLIP в 55.77%


TTM202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
6.30%2.62%0.00%0.00%0.68%1.13%0.33%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
55.77%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и KLIP

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки KLIP в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KLIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.36%
-4.60%
YANG
KLIP

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и KLIP

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.37%
7.77%
YANG
KLIP