PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YANG и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -7.77%.


YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

KLIP

1 день
0.18%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-9.15%
1 год
0.34%
3 года*
8.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и KLIP


2026 (YTD)202520242023
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
19.18%-62.77%-71.41%61.55%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
-7.77%16.92%3.37%10.67%

Correlation

The correlation between YANG and KLIP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

-0.86

The correlation between YANG and KLIP has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

YANG vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина

KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.02

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.05

-0.37

YANG vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.35

-0.84

Просадки

Сравнение просадок YANG и KLIP

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KLIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YANGKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-18.61%

-81.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-15.97%

-22.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-18.61%

-75.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-13.07%

-86.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-3.80%

-86.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

6.75%

+17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и KLIP

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YANGKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

5.71%

+15.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

12.85%

+29.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

15.84%

+42.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

18.12%

+76.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

18.12%

+63.98%

Сравнение комиссий YANG и KLIP

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и KLIP

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности KLIP в 28.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
28.12%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы


YANG and KLIP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.47% vs -47.00% for YANG. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.47% return vs -47.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

KLIP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 3.43% for YANG.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and CICC. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for KLIP.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор