PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с KLIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.45%
-4.29%
YANG
KLIP

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -69.69%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью 1.33%.


YANG

С начала года

-69.69%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-44.44%

1 год

-64.65%

5 лет (среднегодовая)

-39.67%

10 лет (среднегодовая)

-36.19%

KLIP

С начала года

1.33%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-4.30%

1 год

2.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YANGKLIP
Коэф-т Шарпа-0.630.15
Коэф-т Сортино-0.660.33
Коэф-т Омега0.911.04
Коэф-т Кальмара-0.630.27
Коэф-т Мартина-1.230.58
Индекс Язвы50.85%4.37%
Дневная вол-ть98.82%16.91%
Макс. просадка-99.96%-10.39%
Текущая просадка-99.94%-5.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и KLIP

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между YANG и KLIP составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.630.15
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.660.33
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.04
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.720.27
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.230.58
YANG
KLIP

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63
0.15
YANG
KLIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и KLIP

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности KLIP в 56.17%


TTM202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.99%2.48%0.00%0.00%0.03%0.54%0.56%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.17%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и KLIP

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки KLIP в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KLIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.98%
-5.26%
YANG
KLIP

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и KLIP

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 30.72% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.72%
7.27%
YANG
KLIP