Сравнение YANG с KLIP
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, YANG returned -47.00%/yr vs 8.47%/yr for KLIP. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности YANG и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -7.77%.
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
KLIP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -71.41% | 61.55% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -7.77% | 16.92% | 3.37% | 10.67% |
Correlation
The correlation between YANG and KLIP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | -0.86 |
The correlation between YANG and KLIP has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. KLIP — Ранг доходности на риск
YANG
KLIP
Сравнение YANG c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.02 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.05 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.35 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок YANG и KLIP
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -18.61% | -81.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -15.97% | -22.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -18.61% | -75.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -13.07% | -86.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -3.80% | -86.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 6.75% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и KLIP
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 5.71% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 12.85% | +29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 15.84% | +42.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 18.12% | +76.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.10% | 18.12% | +63.98% |
Сравнение комиссий YANG и KLIP
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и KLIP
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности KLIP в 28.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.12% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and KLIP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs KLIP's -18.61%.
On 3-year performance, KLIP leads with 8.47% vs -47.00% for YANG. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.47% return vs -47.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
KLIP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 3.43% for YANG.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and CICC. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.95% for KLIP.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор