PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YANG с KLIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YANG с KLIP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).

YANG и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или KLIP.

Корреляция

Корреляция между YANG и KLIP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YANG и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.70

KLIP:

0.14

Коэф-т Сортино

YANG:

-1.05

KLIP:

0.34

Коэф-т Омега

YANG:

0.86

KLIP:

1.05

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.76

KLIP:

0.16

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.36

KLIP:

0.59

Индекс Язвы

YANG:

55.76%

KLIP:

5.21%

Дневная вол-ть

YANG:

106.90%

KLIP:

20.66%

Макс. просадка

YANG:

-99.97%

KLIP:

-18.61%

Текущая просадка

YANG:

-99.97%

KLIP:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -44.95%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью 4.84%.

YANG

С начала года

-44.95%

1 месяц

-27.10%

6 месяцев

-45.05%

1 год

-73.30%

5 лет

-44.64%

10 лет

-34.97%

KLIP

С начала года

4.84%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

6.22%

1 год

2.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YANG и KLIP

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YANG и KLIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YANG c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и KLIP

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что меньше доходности KLIP в 42.26%

TTM2024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		12.88%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		42.26%54.85%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и KLIP

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KLIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и KLIP

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...