Сравнение YANG с TMF
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.21%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -37.21% против -17.10% соответственно.
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам YANG и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between YANG and TMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between YANG and TMF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. TMF — Ранг доходности на риск
YANG
TMF
Сравнение YANG c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.01 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.03 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и TMF
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -92.89% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -26.51% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -56.09% | -37.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -88.81% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.49% | -92.89% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -91.72% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.53% | -43.79% | -46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 12.32% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TMF
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 7.19% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 19.68% | +24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.77% | 28.08% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 46.61% | +47.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.92% | 43.86% | +38.06% |
Сравнение комиссий YANG и TMF
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TMF
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and TMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.40%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.10% vs -37.21% for YANG. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.10% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.27% for YANG.
YANG is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.01% for TMF.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор