PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с TMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -37.87%/yr vs -16.54%/yr for TMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности YANG и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -37.87% против -16.54% соответственно.

YANG

1 день
6.13%
1 месяц
23.26%
С начала года
26.48%
6 месяцев
38.96%
1 год
0.16%
3 года*
-44.64%
5 лет*
-32.88%
10 лет*
-37.87%

TMF

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-4.79%
3 года*
-21.31%
5 лет*
-30.66%
10 лет*
-16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		26.48%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-7.07%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between YANG and TMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.19

The correlation between YANG and TMF shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

YANG vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.17

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.04

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.18

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-0.41

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

-0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.14

-0.35

Просадки

Сравнение просадок YANG и TMF

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-26.51%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-56.31%

-37.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-88.81%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-92.89%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-92.31%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-43.65%

-46.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

11.63%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и TMF

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

7.78%

+12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.96%

19.06%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

28.41%

+30.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.44%

46.71%

+47.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.12%

43.91%

+38.21%

Сравнение комиссий YANG и TMF

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и TMF

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TMF в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.20%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.23%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and TMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.86%) compared to TMF (7.78%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.54% vs -37.87% for YANG. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.54% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

TMF has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.23% for YANG.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.01% for TMF.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор