PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YANG и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 62.59%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -37.21% против -17.10% соответственно.


YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%

TMF

1 день
-0.11%
1 месяц
8.39%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-0.36%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-30.26%
10 лет*
-17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-0.03%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between YANG and TMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

0.19

The correlation between YANG and TMF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

YANG vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YANGTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.01

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-0.03

+1.93

YANG vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и TMF

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YANGTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-26.51%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-56.09%

-37.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-88.81%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

-92.89%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-91.72%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.53%

-43.79%

-46.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

12.32%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и TMF

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YANGTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.40%

7.19%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.95%

19.68%

+24.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.77%

28.08%

+30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.57%

46.61%

+47.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.92%

43.86%

+38.06%

Сравнение комиссий YANG и TMF

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и TMF

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TMF в 3.95%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
3.95%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YANG and TMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -17.10% vs -37.21% for YANG. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.10% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.27% for YANG.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.01% for TMF.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор