Сравнение YANG с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
YANG и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -39.11% против 25.61% соответственно.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SPXL
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
YANG vs. SPXL — Ранг доходности на риск
YANG
SPXL
Сравнение YANG c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.64 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.22 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.07 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 4.25 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.64 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.35 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.48 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.48 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между YANG и SPXL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SPXL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SPXL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -76.86% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -33.42% | -34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -63.80% | -33.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -76.86% | -22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -18.62% | -81.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -15.85% | -74.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 8.42% | +48.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SPXL
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 16.04% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 28.52% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 54.32% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 50.26% | +44.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 53.36% | +28.86% |