PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -38.45% против 30.15% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between YANG and SPXL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.58

The correlation between YANG and SPXL shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

YANG vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.38

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.83

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.15

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.30

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.38

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.48

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.57

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.53

-1.02

Просадки

Сравнение просадок YANG и SPXL

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-76.86%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-26.77%

-12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-48.95%

-45.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-63.80%

-33.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-76.86%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-1.03%

-98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-15.72%

-74.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

6.32%

+18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SPXL

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

8.33%

+12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

26.68%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

35.37%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

50.23%

+44.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

53.41%

+28.69%

Сравнение комиссий YANG и SPXL

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SPXL

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and SPXL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs -38.45% for YANG. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.52% for SPXL.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор