Сравнение SPXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или VOO.
Корреляция
Корреляция между SPXL и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и VOO
Основные характеристики
SPXL:
1.58
VOO:
1.89
SPXL:
2.03
VOO:
2.54
SPXL:
1.27
VOO:
1.35
SPXL:
2.43
VOO:
2.83
SPXL:
8.91
VOO:
11.83
SPXL:
6.65%
VOO:
2.02%
SPXL:
37.66%
VOO:
12.66%
SPXL:
-76.86%
VOO:
-33.99%
SPXL:
-1.35%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.10% против 13.26% соответственно.
SPXL
10.44%
2.46%
23.96%
61.64%
21.53%
24.10%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и VOO
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и VOO
SPXL
VOO
Сравнение SPXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и VOO
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.67% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и VOO
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и VOO
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.