PortfoliosLab logo
Сравнение SPXL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXL и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.42%
-1.41%
SPXL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXL:

0.16

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

SPXL:

0.49

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SPXL:

1.06

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPXL:

0.23

VOO:

0.87

Коэф-т Мартина

SPXL:

0.70

VOO:

2.88

Индекс Язвы

SPXL:

9.44%

VOO:

3.04%

Дневная вол-ть

SPXL:

41.10%

VOO:

13.87%

Макс. просадка

SPXL:

-76.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPXL:

-24.73%

VOO:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.56% против 12.55% соответственно.


SPXL

С начала года

-15.73%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-10.60%

1 год

7.19%

5 лет

43.59%

10 лет

21.56%

VOO

С начала года

-3.94%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.88%

5 лет

19.28%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXL и VOO

SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SPXL: 0.16
VOO: 0.63
Коэффициент Сортино SPXL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SPXL: 0.49
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SPXL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPXL: 1.06
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара SPXL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SPXL: 0.23
VOO: 0.87
Коэффициент Мартина SPXL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SPXL: 0.70
VOO: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.63
SPXL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и VOO

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.95%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и VOO

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.73%
-8.18%
SPXL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и VOO

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.93%
5.76%
SPXL
VOO