Сравнение SPXL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPXL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 65.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.93% против 13.12% соответственно.
SPXL
65.10%
0.35%
26.23%
93.38%
24.06%
23.93%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| SPXL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.50 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 36.21% | 12.20% |
| Макс. просадка | -76.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.65% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и VOO
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SPXL и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и VOO
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.72% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и VOO
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и VOO
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.