Сравнение YANG с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
YANG и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -42.18% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -42.18%. За последние 10 лет акции YANG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -39.31% против -74.74% соответственно.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
SOXS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -42.18%
- 6 месяцев
- -60.13%
- 1 год
- -93.42%
- 3 года*
- -76.98%
- 5 лет*
- -70.13%
- 10 лет*
- -74.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SOXS
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
YANG vs. SOXS — Ранг доходности на риск
YANG
SOXS
Сравнение YANG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.78 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -2.04 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.74 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.97 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.09 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.78 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.75 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.76 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между YANG и SOXS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SOXS
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SOXS в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SOXS
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -96.52% | +28.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -99.85% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -100.00% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -92.53% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 85.82% | -28.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 38.50% | -18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 78.87% | -35.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 120.15% | -48.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 106.37% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 99.17% | -16.97% |