PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YANG с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с KSTR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YANG returned -33.99%/yr vs -1.33%/yr for KSTR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности YANG и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 33.05%.

YANG

1 день
3.41%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
42.31%
С начала года
29.74%
1 год
16.00%
3 года*
-44.24%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
-36.97%

KSTR

1 день
-5.13%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
17.18%
С начала года
33.05%
1 год
79.94%
3 года*
19.87%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		29.74%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%86.99%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		33.05%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%

Correlation

The correlation between YANG and KSTR is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

-0.47

The correlation between YANG and KSTR has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с TYOYANG с GLLYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с CWEBKSTR с VOOKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с KTEC

Доходность на риск

YANG vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YANGKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.91

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.48

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.43

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

10.42

-9.54

YANG vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANG и KSTR

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-66.46%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-23.46%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-41.55%

-52.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-66.31%

-31.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-23.46%

-76.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.57%

-38.09%

-52.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

7.69%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и KSTR

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 18.72%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

21.72%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.40%

34.20%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.41%

41.99%

+17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.41%

39.48%

+54.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

38.57%

+43.29%

Сравнение комиссий YANG и KSTR

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и KSTR

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.84%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

YANG and KSTR have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.72%) compared to YANG (18.72%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with -1.33% vs -33.99% for YANG. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -1.33% return vs -33.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for KSTR.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор