PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds from KraneShares - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.29%/yr vs -9.80%/yr for KTEC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		40.25%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-0.82%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between KSTR and KTEC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.50

The correlation between KSTR and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и KTEC

Секторы
KSTR
KTEC

Технологии

86.3%
35.3%

Промышленность

6.6%
8.3%

Здравоохранение

5.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
35.3%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
86.3%
KTEC
35.3%

Промышленность

KSTR
6.6%
KTEC
8.3%

Здравоохранение

KSTR
5.7%
KTEC
1.9%

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.9%
KTEC
35.3%

Энергетика

KSTR
0.9%
KTEC

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KTEC
18.0%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KTEC

-

Финансовые услуги

KSTR

-

KTEC

-

Недвижимость

KSTR

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с QQQM
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

KSTR vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.58

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.69

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

-0.44

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

-0.82

+12.96

KSTR vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KTEC

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-66.90%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-36.49%

+17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-36.49%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-63.45%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

-45.94%

+26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-44.03%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

19.54%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KTEC

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

7.19%

+13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

19.89%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

27.89%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.43%

43.15%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.52%

42.86%

-4.34%

Сравнение комиссий KSTR и KTEC

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KTEC

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM2025202420232022
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KTEC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.06%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.29% vs -9.80% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.29% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.69% for KTEC.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор