Сравнение KSTR с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
KSTR и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -28.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и MCHI
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
KSTR vs. MCHI — Ранг доходности на риск
KSTR
MCHI
Сравнение KSTR c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.21 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.45 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.30 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 0.79 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.21 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.09 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и MCHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и MCHI
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и MCHI
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -62.95% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -17.17% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -57.18% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -36.43% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -24.40% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 6.63% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и MCHI
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.82% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 14.83% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 23.85% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 30.67% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 27.39% | +9.85% |