PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned 1.10%/yr vs 13.13%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

KSTR

1 день
-2.34%
1 месяц
7.54%
С начала года
47.82%
6 месяцев
47.90%
1 год
108.41%
3 года*
23.01%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		47.82%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%25.47%

Correlation

The correlation between KSTR and VOO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.24

The correlation between KSTR and VOO shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSTR и VOO

Секторы
KSTR
VOO

Технологии

86.3%
39.1%

Промышленность

6.6%
7.6%

Здравоохранение

5.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.9%
9.8%

Энергетика

0.9%
3.2%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

KSTR
86.3%
VOO
39.1%

Промышленность

KSTR
6.6%
VOO
7.6%

Здравоохранение

KSTR
5.7%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.9%
VOO
9.8%

Энергетика

KSTR
0.9%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

VOO
10.5%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

VOO
4.5%

Финансовые услуги

KSTR

-

VOO
10.9%

Недвижимость

KSTR

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

KSTR

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTECKSTR с GXC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

KSTR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.91

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.60

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

2.67

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

11.96

+3.24

KSTR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и VOO

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-33.99%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-8.90%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-18.69%

-22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-24.52%

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.14%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.47%

-3.68%

-34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

1.99%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и VOO

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

4.83%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.62%

9.82%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.27%

12.46%

+24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.60%

16.91%

+21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.87%

18.02%

+19.85%

Сравнение комиссий KSTR и VOO

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и VOO

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and VOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (16.10%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.13% vs 1.10% for KSTR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.13% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while VOO is S&P 500. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.03% for VOO.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор