PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с CQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while CQQQ tracks the AlphaShares China Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.21%/yr vs -7.50%/yr for CQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 2.46%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.46%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.76%
3 года*
10.55%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и CQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.46%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-34.59%

Correlation

The correlation between KSTR and CQQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.68

The correlation between KSTR and CQQQ shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSTR и CQQQ

Секторы
KSTR
CQQQ

Технологии

78.5%
58.2%

Промышленность

6.5%
1.3%

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
13.8%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

21.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
78.5%
CQQQ
58.2%

Промышленность

KSTR
6.5%
CQQQ
1.3%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
CQQQ

-

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
CQQQ
13.8%

Энергетика

KSTR
0.9%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
CQQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

CQQQ
21.9%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

CQQQ

-

Финансовые услуги

KSTR

-

CQQQ
0.1%

Недвижимость

KSTR

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTECKSTR с GXC
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

KSTR vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.11

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.68

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

1.35

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

3.16

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.11

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.19

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KSTR и CQQQ

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-73.99%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-24.41%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-35.93%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-66.96%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-49.18%

+38.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-28.29%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

10.39%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и CQQQ

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

11.60%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

21.88%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

29.78%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

38.02%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

33.30%

+4.38%

Сравнение комиссий KSTR и CQQQ

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и CQQQ

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.11%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and CQQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to CQQQ (11.60%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs CQQQ's -73.99%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.21% vs -7.50% for CQQQ. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.21% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while CQQQ tracks AlphaShares China Technology Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.70% for CQQQ.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор