PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.02%/yr vs 3.96%/yr for CNXT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSTR показывает доходность 34.18%, а CNXT немного ниже – 32.68%.

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и CNXT

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%-0.19%

Correlation

The correlation between KSTR and CNXT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.81

The correlation between KSTR and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и CNXT

Секторы
KSTR
CNXT

Технологии

78.5%
43.8%

Промышленность

6.5%
33.2%

Здравоохранение

4.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.2%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
78.5%
CNXT
43.8%

Промышленность

KSTR
6.5%
CNXT
33.2%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
CNXT
7.0%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
CNXT
1.2%

Энергетика

KSTR
0.9%
CNXT

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
CNXT
4.1%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

CNXT
2.5%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

CNXT
2.6%

Финансовые услуги

KSTR

-

CNXT
5.6%

Недвижимость

KSTR

-

CNXT

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTECKSTR с GXC
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINNCNXT с CHIQ

Доходность на риск

KSTR vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.75

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.40

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

9.44

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

28.91

-16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRCNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.75

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.22

-0.22

Просадки

Сравнение просадок KSTR и CNXT

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-68.98%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.21%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-48.60%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-61.21%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-2.76%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-42.93%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.98%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и CNXT

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

10.30%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

19.99%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

30.73%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

35.26%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

31.64%

+6.03%

Сравнение комиссий KSTR и CNXT

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и CNXT

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and CNXT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.15%) compared to CNXT (10.30%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs CNXT's -68.98%.

On 5-year performance, CNXT leads with 3.96% vs -0.02% for KSTR. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 3.96% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

CNXT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор