Сравнение KSTR с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и SPDR S&P China ETF (GXC).
KSTR и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -27.22% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%.
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и GXC
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
KSTR vs. GXC — Ранг доходности на риск
KSTR
GXC
Сравнение KSTR c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.46 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.64 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.01 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.46 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.16 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и GXC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и GXC
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и GXC
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -71.96% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.11% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -54.30% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.21% | -32.31% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -28.81% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 5.26% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и GXC
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.07% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 13.70% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 22.60% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 28.92% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 26.08% | +11.16% |