PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с GXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -1.88%/yr vs -1.87%/yr for GXC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.47%.

KSTR

1 день
2.83%
1 месяц
-14.69%
6 месяцев
20.67%
С начала года
30.79%
1 год
68.85%
3 года*
19.50%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
—
Всё время*
-0.36%

GXC

1 день
-0.16%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.47%
1 год
1.48%
3 года*
8.38%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.50%
Всё время*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GXC

SPDR S&P China ETF
$1.43M$2.61M$2.39M

KSTR

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
$34.98M$27.94M$21.10M

Сравнение доходности по годам KSTR и GXC

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		30.79%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.47%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-29.18%

Correlation

The correlation between KSTR and GXC is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.56

The correlation between KSTR and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и GXC

Секторы
KSTR
GXC

Технологии

82.1%
9.6%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Промышленность

3.3%
6.8%

Сырьевые материалы

1.7%
4.5%

Энергетика

0.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.7%
20.1%

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

14.9%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

KSTR
82.1%
GXC
9.6%

Здравоохранение

KSTR
3.7%
GXC
6.0%

Промышленность

KSTR
3.3%
GXC
6.8%

Сырьевые материалы

KSTR
1.7%
GXC
4.5%

Энергетика

KSTR
0.9%
GXC
2.6%

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.7%
GXC
20.1%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

GXC
13.4%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

GXC
2.5%

Финансовые услуги

KSTR

-

GXC
14.9%

Недвижимость

KSTR

-

GXC
1.7%

Коммунальные услуги

KSTR

-

GXC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с CWEBKSTR с VOOKSTR с MCHIKSTR с KTECKSTR с QQQM
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

KSTR vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KSTR c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.08

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.24

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.08

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

0.17

+7.17

KSTR vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и GXC

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-71.96%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-17.77%

-12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-25.54%

-16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-48.78%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-32.49%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.96%

-28.86%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

8.61%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и GXC

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

4.77%

+16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

13.69%

+22.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.39%

19.30%

+25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

28.69%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.92%

26.05%

+12.87%

Сравнение комиссий KSTR и GXC

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и GXC

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.17%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and GXC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.09%) compared to GXC (4.77%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs GXC's -71.96%.

On 5-year performance, GXC leads with -1.87% vs -1.88% for KSTR. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GXC has performed better with a -1.87% return vs -1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

GXC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.59% for GXC.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор