PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSTR с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSTR и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSTR и GXC


2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
-0.27%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-27.22%

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%.


KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий KSTR и GXC

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

KSTR vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSTRGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.46

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.76

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.64

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.01

+2.99

KSTR vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSTRGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.46

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.16

-0.31

Корреляция

Корреляция между KSTR и GXC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и GXC

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок KSTR и GXC

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


KSTRGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-71.96%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-16.11%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-54.30%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.21%

-32.31%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-28.81%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

5.26%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и GXC

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KSTRGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.07%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

13.70%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

22.60%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

28.92%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

26.08%

+11.16%