KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) Коэффициент Шарпа: 1.56

Коэффициент Шарпа KSTR равен 1.56, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.56 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа KSTR

Средне

KSTR опережает 56.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция KSTR на рынке

График показывает коэффициент Шарпа KSTR относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.66 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.66 до 1.95
Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.41+
Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF с другими ETF в категории China Equities, Asia Pacific Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность KSTR с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
DXJ	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.73
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	2.68
OPPJ	WisdomTree Japan Opportunities ETF	2.61
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	2.61
KCAI	KraneShares China Alpha Index ETF	2.58
MKOR	Matthews Korea Active ETF	2.55
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	2.55
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	2.53
DVYA	iShares Asia/Pacific Dividend ETF	2.46
DBJP	Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF	2.30
KSTR	KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF	1.56

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа KSTR во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда KSTR стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

KSTR действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель