Сравнение YANG с GXC
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -36.97%/yr vs 4.28%/yr for GXC. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.59%/yr for GXC.
Доходность
Сравнение доходности YANG и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -36.97% против 4.28% соответственно.
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
GXC
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -13.29%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам YANG и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
GXC SPDR S&P China ETF | -8.87% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Correlation
The correlation between YANG and GXC is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.94 |
The correlation between YANG and GXC has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. GXC — Ранг доходности на риск
YANG
GXC
Сравнение YANG c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.07 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.15 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и GXC
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -71.96% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -17.77% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -25.54% | -68.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -50.93% | -46.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -60.23% | -39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -35.60% | -64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.57% | -28.85% | -61.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 8.02% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и GXC
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 5.74% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 13.88% | +28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 19.34% | +40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 28.99% | +65.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 26.05% | +55.81% |
Сравнение комиссий YANG и GXC
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и GXC
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности GXC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.27% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and GXC have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to GXC (5.74%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs GXC's -71.96%.
On 10-year performance, GXC leads with 4.28% vs -36.97% for YANG. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.28% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.27% for GXC.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.59% for GXC.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор