Сравнение GXC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
GXC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или MCHI.
Корреляция
Корреляция между GXC и MCHI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GXC и MCHI
Основные характеристики
GXC:
0.50
MCHI:
0.56
GXC:
0.96
MCHI:
1.05
GXC:
1.13
MCHI:
1.13
GXC:
0.27
MCHI:
0.30
GXC:
1.33
MCHI:
1.55
GXC:
11.79%
MCHI:
11.59%
GXC:
31.43%
MCHI:
32.02%
GXC:
-72.16%
MCHI:
-62.84%
GXC:
-48.15%
MCHI:
-49.69%
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.20% против 0.58% соответственно.
GXC
-4.05%
-5.44%
6.75%
16.13%
-5.35%
1.20%
MCHI
-4.33%
-5.25%
6.10%
18.33%
-5.96%
0.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и MCHI
И GXC, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXC и MCHI
GXC
MCHI
Сравнение GXC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и MCHI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MCHI в 2.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.92% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.41% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и MCHI
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и MCHI
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.