PortfoliosLab logo
Сравнение GXC с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXC и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXC и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.59%
32.86%
GXC
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXC:

0.76

MCHI:

0.88

Коэф-т Сортино

GXC:

1.28

MCHI:

1.42

Коэф-т Омега

GXC:

1.18

MCHI:

1.19

Коэф-т Кальмара

GXC:

0.48

MCHI:

0.55

Коэф-т Мартина

GXC:

1.86

MCHI:

2.28

Индекс Язвы

GXC:

13.95%

MCHI:

13.37%

Дневная вол-ть

GXC:

34.08%

MCHI:

34.81%

Макс. просадка

GXC:

-72.16%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

GXC:

-41.64%

MCHI:

-41.74%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 0.20% против -0.30% соответственно.


GXC

С начала года

8.00%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

4.07%

1 год

23.69%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.20%

MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

6.12%

1 год

27.88%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXC и MCHI

И GXC, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXC и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXC c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GXC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GXC: 0.76
MCHI: 0.88
Коэффициент Сортино GXC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GXC: 1.28
MCHI: 1.42
Коэффициент Омега GXC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GXC: 1.18
MCHI: 1.19
Коэффициент Кальмара GXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GXC: 0.48
MCHI: 0.55
Коэффициент Мартина GXC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GXC: 1.86
MCHI: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.88
GXC
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и MCHI

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MCHI в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXC
SPDR S&P China ETF
2.60%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GXC и MCHI

Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.64%
-41.74%
GXC
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и MCHI

SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 14.22% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.44%
GXC
MCHI