Сравнение GXC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
GXC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.62% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и MCHI
И GXC, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
GXC vs. MCHI — Ранг доходности на риск
GXC
MCHI
Сравнение GXC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.45 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.30 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 0.79 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GXC и MCHI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и MCHI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и MCHI
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -62.95% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -17.17% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -57.18% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -62.95% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -36.43% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -24.40% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.63% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и MCHI
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.82% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 14.83% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 23.85% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 30.67% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 27.39% | -1.31% |