PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 5.12%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GXC и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.49% соответственно.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between GXC and MCHI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.98

The correlation between GXC and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и MCHI

Секторы
GXC
MCHI

Потребительский циклический сектор

22.9%
26.4%

Финансовые услуги

17.1%
19.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
18.8%

Технологии

11.9%
9.6%

Промышленность

9.1%
5.0%

Сырьевые материалы

7.0%
5.5%

Здравоохранение

6.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.2%

Энергетика

3.5%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
MCHI
26.4%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
MCHI
19.1%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
MCHI
18.8%

Технологии

GXC
11.9%
MCHI
9.6%

Промышленность

GXC
9.1%
MCHI
5.0%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
MCHI
5.5%

Здравоохранение

GXC
6.7%
MCHI
5.4%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
MCHI
3.2%

Энергетика

GXC
3.5%
MCHI
3.7%

Недвижимость

GXC
1.9%
MCHI
1.5%

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO

Доходность на риск

GXC vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.20

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.42

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.23

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.48

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.09

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GXC и MCHI

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-62.95%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-17.17%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-25.85%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-56.98%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-62.95%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-36.74%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-24.53%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

8.36%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и MCHI

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.63%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.27%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

14.51%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.16%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

30.71%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

27.39%

-1.30%

Сравнение комиссий GXC и MCHI

И GXC, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и MCHI

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GXC and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.12% vs 4.49% for MCHI. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.12% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC and MCHI have the same expense ratio: 0.59% per year.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.28% for MCHI.

GXC tracks S&P China BMI Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор