Сравнение GXC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
GXC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или MCHI.
Основные характеристики
| GXC | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | -7.56% | -6.52% |
| Дох-ть за 3 года | -17.32% | -18.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.83% | -6.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 1.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | -0.33 |
| Дневная вол-ть | 23.24% | 24.99% |
| Макс. просадка | -72.16% | -62.84% |
| Current Drawdown | -52.09% | -53.77% |
Корреляция
Корреляция между GXC и MCHI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GXC и MCHI
С начала года, GXC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и MCHI
И GXC, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и MCHI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности MCHI в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 3.64% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.37% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и MCHI
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и MCHI
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 5.13%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.