Сравнение GXC с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
GXC и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или MCHI.
Доходность
Сравнение доходности GXC и MCHI
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 17.91%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.81% соответственно.
GXC
14.24%
-4.77%
1.09%
11.33%
-2.36%
1.98%
MCHI
17.91%
-5.27%
1.26%
13.75%
-2.71%
1.81%
Основные характеристики
| GXC | MCHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 0.87 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 1.35 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 10.30% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 31.04% |
| Макс. просадка | -72.16% | -62.84% |
| Текущая просадка | -46.13% | -47.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и MCHI
И GXC, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Корреляция
Корреляция между GXC и MCHI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и MCHI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MCHI в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 3.00% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.48% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и MCHI
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и MCHI
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 9.33%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.