- ISIN
- US78463X4007
- CUSIP
- 78463X400
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 19 мар. 2007 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (China)
- Категория
- China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P China BMI Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $460M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GXC
SPDR S&P China ETF (GXC) снизился на 8.7% с начала года. Текущая цена акции GXC — $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GXC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $762.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P China ETF (GXC) показал доход в -8.73% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GXC составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SPDR S&P China ETF
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- 5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GXC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GXC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | -3.68% | -5.26% | 3.32% | -4.08% | -4.26% | -8.73% | ||||||
| 2025 | 2.14% | 9.61% | 1.24% | -4.86% | 2.27% | 5.86% | 4.51% | 7.70% | 6.51% | -2.92% | -2.28% | -1.46% | 30.84% |
| 2024 | -10.89% | 6.90% | 1.37% | 4.73% | 4.18% | -3.77% | -1.41% | -0.38% | 22.15% | -2.87% | -3.30% | 0.31% | 14.60% |
| 2023 | 12.38% | -9.85% | 3.67% | -3.88% | -9.35% | 3.97% | 10.63% | -9.50% | -3.13% | -3.49% | 2.42% | -1.25% | -9.93% |
| 2022 | -0.43% | -5.22% | -9.57% | -4.90% | 2.74% | 7.58% | -10.07% | -0.44% | -13.89% | -14.42% | 28.79% | 2.16% | -22.12% |
| 2021 | 8.16% | -0.59% | -6.46% | 0.63% | 0.28% | 0.80% | -12.78% | -0.10% | -4.47% | 1.95% | -4.82% | -2.81% | -19.70% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P China ETF has an annualized alpha of -1.92%, beta of 1.10, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2007.
- This ETF participated in 92.49% of S&P 500 Index downside but only 75.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.92%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 75.15%
- Участие в снижении
- 92.49%
Комиссия
Комиссия GXC составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GXC имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P China ETF (GXC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.46 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 10.92 | -10.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P China ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.99 | $2.33 | $2.13 | $2.52 | $2.10 | $1.40 | $1.35 | $1.64 | $1.72 | $1.97 | $1.47 | $2.10 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P China ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $2.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $2.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P China ETF показал максимальную просадку в 71.96%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1627 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR S&P China ETF составляет 35.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.96%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 6y 5mo | 7y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -60.23%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.71%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 5mo | 2y 2moапр. 2015 г. - июль 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -32.96%окт. 2018 г. | 9mo 3d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -16.82%авг. 2007 г. | 23d | 11d | 1mo 4dиюль 2007 г. - авг. 2007 г. |
Показатели просадок
| GXC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -56.78% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -9.10% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -18.90% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -25.43% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -33.92% | -26.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -3.21% | -32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -10.71% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.04% | +4.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GXC
Добавьте SPDR S&P China ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GXC