PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P China ETF (GXC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P China ETF (GXC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

GXC — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P China BMI Index. GXC запущен 19 мар. 2007 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US78463X4007

CUSIP

78463X400

Эмитент

State Street

Дата выпуска

19 мар. 2007 г.

Регион

Emerging Asia Pacific (China)

Категория

China Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P China BMI Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GXC составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GXC с MCHI GXC с FXI GXC с KWEB GXC с ASHR GXC с CQQQ GXC с CNYA GXC с SPY GXC с VT GXC с VOO GXC с EEMA
Популярные сравнения:
GXC с MCHI GXC с FXI GXC с KWEB GXC с ASHR GXC с CQQQ GXC с CNYA GXC с SPY GXC с VT GXC с VOO GXC с EEMA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P China ETF (GXC) показал доход в 12.68% с начала года и 16.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GXC составила 1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

GXC

С начала года

12.68%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

12.87%

1 год

16.97%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GXC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.13%9.61%1.24%-4.86%4.50%12.68%
2024-10.89%6.90%1.37%4.73%4.18%-3.77%-1.41%-0.38%22.15%-2.87%-3.30%0.31%14.60%
202312.38%-9.85%3.67%-3.88%-9.35%4.02%10.63%-9.50%-3.13%-3.49%2.42%-1.25%-9.88%
2022-0.43%-5.22%-9.57%-4.90%2.74%7.56%-10.07%-0.44%-13.89%-14.42%28.79%2.16%-22.13%
20218.16%-0.59%-6.46%0.63%0.28%0.80%-12.78%-0.10%-4.47%1.95%-4.82%-2.81%-19.70%
2020-6.54%3.16%-7.80%4.94%2.26%7.73%9.59%5.77%-2.30%4.33%3.35%2.26%28.31%
201912.81%1.86%2.92%1.64%-12.13%7.63%-1.68%-3.75%-0.22%3.91%1.95%8.23%23.07%
201812.61%-7.32%-1.05%-2.11%2.74%-5.42%-1.55%-4.75%-1.62%-10.88%8.00%-7.58%-19.39%
20177.26%3.88%2.20%2.11%4.49%2.29%8.40%4.00%1.85%3.17%1.01%1.98%51.66%
2016-12.76%-1.40%10.41%-0.54%-0.09%1.42%3.13%6.41%4.19%-3.33%-0.44%-4.96%0.09%
2015-0.48%3.58%3.09%14.90%-2.80%-5.31%-10.84%-12.21%-0.96%11.57%0.10%-2.60%-5.22%
2014-8.17%3.76%-2.07%-3.11%4.32%3.71%6.57%0.74%-5.10%3.84%1.47%-0.49%4.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GXC составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P China ETF (GXC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P China ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P China ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.13$2.13$2.52$2.10$1.40$1.35$1.64$1.72$1.97$1.47$2.10$1.68

Дивидендный доход

2.49%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P China ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$2.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$2.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$2.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$1.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$2.10
2014$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P China ETF показал максимальную просадку в 72.16%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1631 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR S&P China ETF составляет 39.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.16%1 нояб. 2007 г.24927 окт. 2008 г.163122 апр. 2015 г.1880
-60.24%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.———
-39.71%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.36119 июл. 2017 г.562
-32.96%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.4248 июл. 2020 г.615
-16.82%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.727 авг. 2007 г.25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...