Сравнение GXC с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
GXC и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -0.93%.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и CNYA
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
GXC vs. CNYA — Ранг доходности на риск
GXC
CNYA
Сравнение GXC c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.34 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.84 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.15 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 9.28 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.34 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GXC и CNYA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и CNYA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности CNYA в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и CNYA
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -49.49% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.47% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -45.11% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -21.52% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -20.77% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.67% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и CNYA
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.99% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 11.62% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 18.85% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 23.71% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 23.60% | +2.48% |