PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и CNYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -0.93%.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

iShares MSCI China A ETF

Сравнение комиссий GXC и CNYA

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.


Доходность на риск

GXC vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCCNYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.34

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.84

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.15

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

9.28

-7.26

GXC vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.08

Корреляция

Корреляция между GXC и CNYA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и CNYA

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности CNYA в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и CNYA

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CNYA.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-49.49%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.47%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-45.11%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-21.52%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-20.77%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.67%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и CNYA

SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.99%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

11.62%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

18.85%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

23.71%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

23.60%

+2.48%