PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXC returned -4.51%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXC charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности GXC и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between GXC and CNYA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between GXC and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и CNYA

Секторы
GXC
CNYA

Потребительский циклический сектор

22.9%
5.7%

Финансовые услуги

17.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
0.6%

Технологии

11.9%
30.0%

Промышленность

9.1%
18.3%

Сырьевые материалы

7.0%
10.6%

Здравоохранение

6.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.7%

Энергетика

3.5%
3.2%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

1.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
CNYA
5.7%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
CNYA
17.0%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
CNYA
0.6%

Технологии

GXC
11.9%
CNYA
30.0%

Промышленность

GXC
9.1%
CNYA
18.3%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
CNYA
10.6%

Здравоохранение

GXC
6.7%
CNYA
3.8%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
CNYA
6.7%

Энергетика

GXC
3.5%
CNYA
3.2%

Недвижимость

GXC
1.9%
CNYA
0.7%

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
CNYA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с VOO
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с CHIQ

Доходность на риск

GXC vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.11

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.92

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.81

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

14.19

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.11

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GXC и CNYA

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-49.49%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-7.59%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-33.35%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-44.70%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-13.73%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-20.68%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.57%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и CNYA

SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 6.63% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.44%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.23%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

17.31%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

23.80%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

23.55%

+2.54%

Сравнение комиссий GXC и CNYA

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и CNYA

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности CNYA в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

GXC and CNYA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXC has higher volatility (6.63%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -4.51% for GXC. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.76% for CNYA.

GXC tracks S&P China BMI Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор