PortfoliosLab logo
Сравнение GXC с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXC и CNYA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GXC и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.87%
32.26%
GXC
CNYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXC:

0.81

CNYA:

0.22

Коэф-т Сортино

GXC:

1.33

CNYA:

0.55

Коэф-т Омега

GXC:

1.19

CNYA:

1.09

Коэф-т Кальмара

GXC:

0.50

CNYA:

0.15

Коэф-т Мартина

GXC:

1.98

CNYA:

0.40

Индекс Язвы

GXC:

13.92%

CNYA:

18.43%

Дневная вол-ть

GXC:

34.09%

CNYA:

33.91%

Макс. просадка

GXC:

-72.16%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

GXC:

-41.47%

CNYA:

-38.74%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -2.19%.


GXC

С начала года

8.32%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

4.82%

1 год

24.79%

5 лет

-0.61%

10 лет

0.22%

CNYA

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.23%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXC и CNYA

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.


График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%
График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXC и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXC c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GXC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GXC: 0.81
CNYA: 0.22
Коэффициент Сортино GXC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GXC: 1.33
CNYA: 0.55
Коэффициент Омега GXC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GXC: 1.19
CNYA: 1.09
Коэффициент Кальмара GXC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GXC: 0.50
CNYA: 0.15
Коэффициент Мартина GXC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GXC: 1.98
CNYA: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.22
GXC
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и CNYA

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью CNYA в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXC
SPDR S&P China ETF
2.59%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и CNYA

Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-38.74%
GXC
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и CNYA

SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
10.74%
GXC
CNYA