PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с KWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 4.96%/yr vs -0.65%/yr for KWEB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности GXC и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -28.63%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.96% против -0.65% соответственно.

GXC

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-10.67%
1 год
1.33%
3 года*
9.22%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.96%

KWEB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-25.64%
3 года*
0.45%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-9.30%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.63%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between GXC and KWEB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between GXC and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXC и KWEB

Секторы
GXC
KWEB

Потребительский циклический сектор

21.9%
36.0%

Финансовые услуги

17.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
28.4%

Технологии

13.8%
17.5%

Промышленность

9.5%
3.3%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

6.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.7%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

2.0%
3.9%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

GXC
21.9%
KWEB
36.0%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
KWEB
2.0%

Коммуникационные услуги

GXC
13.9%
KWEB
28.4%

Технологии

GXC
13.8%
KWEB
17.5%

Промышленность

GXC
9.5%
KWEB
3.3%

Сырьевые материалы

GXC
6.7%
KWEB

-

Здравоохранение

GXC
6.3%
KWEB
6.0%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.5%
KWEB
2.7%

Энергетика

GXC
3.3%
KWEB

-

Недвижимость

GXC
2.0%
KWEB
3.9%

Коммунальные услуги

GXC
1.9%
KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

GXC vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.95

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-1.34

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.64

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-1.36

+1.55

GXC vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и KWEB

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-80.92%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-39.96%

+23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-39.96%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-72.17%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-80.92%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.90%

-71.89%

+35.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-35.38%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

18.86%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и KWEB

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.02%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.05%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

20.44%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

27.15%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

47.69%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

40.00%

-13.95%

Сравнение комиссий GXC и KWEB

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и KWEB

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KWEB в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.28%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

GXC and KWEB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.05%) compared to GXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.96% vs -0.65% for KWEB. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.96% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 2.28% for GXC.

GXC tracks S&P China BMI Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.70% for KWEB.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор