PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и KWEB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
-16.89%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.89%.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

KWEB

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-29.25%
1 год
-14.27%
3 года*
0.43%
5 лет*
-15.48%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Сравнение комиссий GXC и KWEB

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


Доходность на риск

GXC vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCKWEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.48

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.52

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.45

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

-1.15

+3.16

GXC vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.48

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.07

+0.09

Корреляция

Корреляция между GXC и KWEB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и KWEB

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности KWEB в 7.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
7.41%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GXC и KWEB

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и KWEB.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-80.92%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-31.36%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-75.23%

+20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-80.92%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-67.27%

+34.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-34.81%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

12.20%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и KWEB

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.58%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

19.06%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

29.53%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

47.62%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

39.87%

-13.79%